• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Методы оценки и анализ взаимного влияния нефтяных фьючерсов и нефтяных спот цен

Представлен анализ влияния цены нефтяных фьючерсных контрактов на спотовую цену нефти марки Brent. Проведено исследование для одно, двух-, трех- четырех- пяти и шести месячных контрактов. Выполнена оценка влияния на спотовую цену таких параметров, как спотовая цена за предыдущие периоды, выявлена значимость влияния на «сегодняшнюю» цену только цены предыдущего периода (лаг -1). Выполнена оценка влияния объема торгов на текущую стоимость нефти, результаты исследования показали, что чем ближе срок исполнения контракта, тем больше объем торгов этим контрактом влияет на спотовую цену