• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Оценка дефолта заемщика банка

Софронова В. В., Хромец А.

В статье представлены результаты построения модели вероятности дефолта заемщика в рамках подхода на основе внутренних рейтингов, выполнен регрессионный анализ, тестирование данной рейтинговой модели, а также расчет компонент кредитного риска в рамках базового подхода на основе внутренних рейтингов. В работе также проводиться результаты оценки кредитного риска по кредитным портфелям региональных банков на основе авторской методики.