• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Оценка навыков российских управляющих активами

Прикладная эконометрика. 2015. Т. 37. № 1. С. 57-66.

В статье проводится оценка «навыков» (в противоположность к «удаче») российских управляющих активами. Используя бутстрап-подход к инференции, автор построил распределение альфы Йенсена и выявил, что 5% российских управляющих паевыми инвестиционными фондами обладают навыками к неслучайному получению сверхдоходности относительно бенчмарка.