• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Найдено 160 публикаций
Сортировка:
по названию
по году
Статья
Borisova E. I., Peresetsky A. Applied Econometrics. 2016. Vol. 44. P. 119-130.

We develop an original method of student cheating evaluation that is based on the comparison of students’ grades on exams in class, homeworks and experimental homework. The data for the study is collected from the survey of 2013 sophomores of the International College of Economics and Finance at the National Research University Higher School of Economics in Russia. At the end of the statistics course in addition to standard assignments (homeworks and exams) students were given experimental homework with the rule of limited cooperation among students. The violation of this rule was considered as cheating. The scale of cooperation is measured and then tested through different methods including the stochastic frontier; it reveals connection with the GPA level, students’ expectations of the cheaters’ share and their moral norms. We also find different behavioral patterns for high and low performing students as well as country specific context of student cheating behavior. 

Добавлено: 23 октября 2016
Статья
Bakhtin M., Aleksandrova E. Applied Econometrics. 2018. Vol. 49. P. 5-29.
Добавлено: 22 апреля 2018
Статья
Борзых Д. А., Языков А. А. Прикладная эконометрика. 2019. Т. 54. С. 90-104.

В работе предложен новый метод обнаружения единичного структурного сдвига в GARCH(1,1)-модели, основанный на статистике Колмогорова–Смирнова. Данный метод будем обозначать KS. Хорошие свойства предлагаемого метода подкрепляются численными экспериментами по методу Монте-Карло. Метод сопоставляется с тремя хорошо известными CUSUM-методами обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях: (Kokoszka, Leipus, 1999), (Inclán, Tiao, 1994) и  (Lee et al., 2004), которые далее будут обозначаться KL, IT и LTM соответственно. Мы стремились к тому, чтобы условия данных экспериментов были в достаточной степени приближены к реальным условиям. Для этого при генерации GARCH-процессов мы использовали параметры GARCH-моделей, которые были оценены по временным рядам цен 26 российских ценных бумаг. В рамках данных экспериментов KL-метод в среднем продемонстрировал самую высокую мощность обнаружения структурных сдвигов. На втором месте с небольшим отрывом оказался предлагаемый нами KS-метод, а на третьем и четвертом местах — IT- и LTM-методы соответственно. Причем IT- и LTM-методы показали чрезвычайно низкую мощность. Вместе с тем, для KL-метода был обнаружен существенный недостаток, состоящий в том, что в некоторых расчетах он имеет неприемлемо высокие вероятности ошибок первого рода (вплоть до 42%). При этом предлагаемый нами метод имеет более приемлемые вероятности ошибок первого рода. Таким образом, основываясь на проведенных экспериментах, можно заключить, что предлагаемый нами метод имеет высокую конкурентоспособность и занимает в некотором смысле компромиссное положение между KL-методом, имеющим высокие мощность и вероятность ошибки первого рода, и IT- и LTM-методами, которые имеют низкие мощность и вероятности ошибок первого рода.

Добавлено: 28 марта 2019
Статья
Kotyrlo E. Applied Econometrics. 2016. Vol. 41. P. 78-95.
Добавлено: 15 сентября 2016
Статья
Belousova V., Karminsky A. M., Kozyr I. Applied Econometrics. 2018. No. 49. P. 91-114.

This paper investigates how institutional and macroeconomic factors influence the profit efficiency frontier of Russian banks. We demonstrate that the macroeconomic environment is crucial for constructing the profit frontier. The cargo transportation index, exchange rate, and intermediation ratio have a positive relationship with this efficiency frontier while the share of loan loss provision in the loan portfolio is negatively associated with it. In addition, we find that such institutional determinants as a bank’s location, branch network diversity, and ownership type matter for constructing this frontier.

Добавлено: 22 февраля 2018
Статья
Magnus J. R., Peresetsky A. Applied Econometrics. 2010. No. 1 (17). P. 89-105.

We present a simple hedonic model for apartment prices in Moscow in the year 2003. Based on some 15,000 observations we estimate the model and use the estimates for prediction. Pretest issues are explicitly taken into account.

Добавлено: 4 октября 2012
Статья
Борисова Е. И., Пересецкий А. А. Прикладная эконометрика. 2011. Т. 3. № 23. С. 133-135.

В городе Верона (Италия) 21 - 24 июня 2011 г. состоялась 12-я конференция по измерению эффективности и продуктивности (European Workshop on Effciency and Productivity Analysis, EWEPA), собравшая более 250 участников. Местным организатором выступил факультет экономики университета Вероны (Department of Economics, University of Verona, Italy), эффективно провели организационную работу профессоры этого университета Federico Perali и Angelo Zago.

Добавлено: 3 сентября 2012
Статья
Дурдыев Р.И., Пересецкий А. А. Прикладная эконометрика. 2014. Т. 35. № 3. С. 39-58.

В работе развивается модель Korhonen–Peresetsky, в которой доходность индекса финансового рынка была представлена в виде суммы двух независимых компонент: глобальной (которая зависит от новостей, имеющих влияние на глобальный финансовый рынок) и локальной (зависящей от новостей, значимых только для данного рынка). Модель учитывала несинхронность наблюдений однодневных доходностей финансовых рынков, находящихся в разных часовых поясах, и позволяла оценить этот (ненаблюдаемый) глобальный тренд. При этом предполагалось, что приращения глобального тренда между моментами закрытия бирж независимы.

В данной статье предложена модель с автокорреляцией глобального стохастического тренда, которая предполагает возможность корреляции его приращений на соседних временных интервалах. Проведенные оценки показывают наличие значимо отличающейся от нуля автокорреляции. Это впрочем, не обязательно означает предсказуемость однодневных доходностей фондовых индексов, поскольку автокорреляция обнаружена в ненаблюдаемой глобальной составляющей.

Добавлено: 22 сентября 2014
Статья
Вакуленко Е. С. Прикладная эконометрика. 2015. Т. 40. № 4. С. 28-48.

В данной работе оценивается модель Оукена на панельных данных российских регионов и выявляется роль регионального взаимодействия при его формировании. Рассматривается 78 регионов России за период 1998–2013 гг. Оценивается широкий набор спецификаций пространственно-эконометрических моделей. В результате делается вывод, что оценки, построенные без учета пространственного взаимодействия, дают заниженные значения коэффициента Оукена. В случае учета пространственного эффекта не выявлено асимметричности подстройки изменения уровня безработицы к росту или падению ВРП. В работе предлагается новый способ интерпретации оцененных моделей пространственной эконометрики. Вводятся понятия коэффициентов самостоятельности и влияния, которые позволяют ранжировать регионы по степени их самостоятельности при проведении собственной политики и степени влияния на обстановку в других регионах страны.

Добавлено: 26 января 2016
Статья
Копнова Е. Д. Прикладная эконометрика. 2013. Т. 31. № 3. С. 115-126.

Приводятся результаты эконометрического исследования тенденций водопользования в металлургической отрасли Свердловской области в 2000–2009 годы. Показана приоритетность экстенсивного использования водных ресурсов среди предприятий отрасли. Раскрыта роль системы оборотного водоснабжения как определяющего фактора для перехода к интенсификации и экологичности водопользования.

Добавлено: 14 сентября 2013
Статья
Копнова Е. Д., Розенталь О. Прикладная эконометрика. 2009. № 2. С. 129-132.
Добавлено: 30 июня 2011
Статья
Борисова Е. И., Пересецкий А. А., Полищук Л. И. Прикладная эконометрика. 2010. № 4(20). С. 75-101.

В работе демонстрируется применение метода стохастической границы производственных возможностей для оценки эффективности некоммерческих ассоциаций. Объектом исследования выступают товарищества собственников жилья (ТСЖ), создаваемые для управления общей собственностью в жилых домах. Данные для исследования были получены с помощью опроса 82 ТСЖ в Москве и Перми. При расчете оценок эффективности и объяснении их вариаций использовалось несколько модификаций модели, результаты проверялись на робастность. Среди факторов эффективности товариществ главными оказались физическое состояние домов и специфические навыки жильцов, связанные с коллективными действиями по проблемам работы ТСЖ. В итоге можно утверждать, что, несмотря на успешную работу аналогов ТСЖ в развитых странах, они не могут во всех случаях считаться наилучшим способом управления жилыми домами, особенно в условиях недостатка соответствующих специальных навыков у людей и изношенности жилищного фонда.

 

Добавлено: 19 октября 2012
Статья
Арефьев Н. Г., Хабибуллин Р. А. Прикладная эконометрика. 2018. Т. 49. С. 115-142.

В статье предложен новый метод идентификации структурных векторных авто- регрессий на основе байесовского усреднения моделей. В отличие от существующих алгоритмов байесовского усреднения структурных векторных авторегрессий, пред- ложенный метод позволяет идентифицировать циклические модели при выполнении ряда условий. Поиск моделей в рамках данного подхода осуществляется только по мно- жеству моделей, идентифицируемых на данных. Для того чтобы проиллюстрировать корректность и стабильность результатов алгоритма, а также проанализировать его чувствительность к значениям истинных параметров, числу наблюдений и зна- чениям гиперпараметров априорных распределений, проведен симуляционный анализ моделей малой размерности

Добавлено: 9 апреля 2018
Статья
Айвазян С. А. Прикладная эконометрика. 2008. № 1 (9).
Добавлено: 6 ноября 2008
Статья
Семерикова Е. В. Прикладная эконометрика. 2014. № 35. С. 107-132.

В настоящем исследовании с помощью пространственных моделей панельных данных анализируются детерминанты региональной безработицы в Германии, а также пространственные внешние эффекты. В работе используются панельные данные за период 2001–2009 гг. по 407 (из 413) регионам Германии (используется региональное деление NUTS III). Для учета пространственных взаимосвязей между регионами в регрессиях используется пространственная взвешивающая матрица обратных расстояний. Статические и динамические пространственные модели оцениваются с помощью скорректированного метода максимального правдоподобия.

Добавлено: 13 ноября 2014
Статья
Шелковникова И. А. Прикладная эконометрика. 2014. Т. 35. № 3. С. 86-106.

Общепринятое определение безработицы включает несколько условий, которым дол- жен удовлетворять безработный. Он должен не иметь работы или доходного занятия, искать работу и быть готовым приступить к ней. В настоящем исследовании оценивается модель поиска работы для безработных и более широких групп незанятых с постепенным ослаблением требований, предъявляемых классическим определением. Выявленные сходства и различия составляют результат исследования.

Добавлено: 25 октября 2014
Статья
Фурманов К. К., Шелковникова И. А. Прикладная эконометрика. 2014. Т. 35. № 3. С. 86-106.

Общепринятое определение безработицы включает несколько условий, которым должен удовлетворять безработный. Он должен не иметь работы или доходного занятия, искать работу и быть готовым приступить к ней. В настоящем исследовании оценивается модель поиска работы для безработных и более широких групп незанятых с постепенным ослаблением требований, предъявляемых классическим определением. Выявленные сходства и различия составляют результат исследования.

Добавлено: 12 марта 2015
Статья
Кадыров М. Т. Прикладная эконометрика. 2010. № 3 (19). С. 9-22.
Добавлено: 10 января 2011
Статья
Ляшок В. Ю., Рощин С. Ю. Прикладная эконометрика. 2015. Т. 40. № 4. С. 6-27.

Исследование посвящено анализу влияния здоровья на предложение труда людей старшего возраста. В качестве информационной базы использованы данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS–HSE) за 2001–2013 гг. Обнаружен динамический характер влияния здоровья на занятость как у мужчин, так и у женщин. Чем дольше у индивида наблюдаются проблемы со здоровьем, тем сильнее это влияет на его вероятность выйти с рынка труда.

Добавлено: 29 января 2016
Статья
Щетинин Е. И. Прикладная эконометрика. 2015. № 37(1). С. 27-42.

В данной работе с помощью инструментария стохастической границы производственных возможностей на примере российской пищевой промышленности в 2005–2011 гг. изучается, как связана доля импортной продукции в отрасли с технической эффективностью предприятий. В качестве источника данных по предприятиям используется база данных «Руслана» (Bureau van Dijk). В литературе нет однозначного ответа, ведет ли рост доли импорта к снижению или к увеличению технической эффективности, поскольку возможно действие разных механизмов. В случае пищевой промышленности выявлено, что с ростом доли импорта техническая эффективность предприятий уменьшается.

Добавлено: 5 апреля 2015
Статья
Ермаков С. А. Прикладная эконометрика. 2012. № 1. С. 70-94.

По данным Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения страны (РМЭЗ) за 1994–2009 гг., используя модели с переменной фиксированного индивидуального эффекта, оцениваются размеры влияния интенсивности курения на заработки индивидов в России. Результаты показывают, что после коррекции на ненаблюдаемую неоднородность индивидуальных характеристик в регрессии по мужчинам коэффициенты при переменных интенсивности потребления табака оказываются статистически незначимыми. На основании этого можно сделать вывод об отсутствии причинной связи между фактом курения и заработной платой мужчин. Результаты регрессий по женщинам не позволяют сформулировать подобного вывода и указывают на существенную прибавку в заработной плате у заядлых курильщиц на 9.2%.

Добавлено: 29 ноября 2012