Минимаксное хеджирование американского опциона на неполном рынке с конечным горизонтом - это задача об оптимальной остановке

Обозрение прикладной и промышленной математики. 2013. Т. 20. № 2. С. 155–156.

Хаметов В. М., Шелемех Е. А., Ясонов Е. В.

В работе мы приводим условия, при выполнении которых существует единственная дискретная мартингальная вероятностная мера и момент остановки такие, что верхняя цена американского опциона является ценой задачи об оптимальной остановке относительно этой меры, а этот момент остановки - оптимальный.

Ключевые слова: american option, американский опцион, optimal stopping problem, задача об оптимальной остановке