• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Минимаксное хеджирование американского опциона на неполном рынке с конечным горизонтом - это задача об оптимальной остановке

Хаметов В. М., Шелемех Е. А., Ясонов Е. В.

В работе мы приводим условия, при выполнении которых существует единственная дискретная мартингальная вероятностная мера и момент остановки такие, что верхняя цена американского опциона является ценой задачи об оптимальной остановке относительно этой меры, а этот момент остановки - оптимальный.