?
Statistical Estimation of the Jump Activity for Time-changed Levy Processes
.
This paper is devoted to studying the problem of the statistical inference on the activity of jumps for a class of the so-called time-changed Levy processes, i.e., for the processes in the form Ys = XT (s), where X is a Levy process and T is a non-negative and non-decreasing stochastic process, which is referred to as time change. First, starting from some natural assumptions on the Levy measure of X, we infer on the asymptotic behavior of the characteristic function of Y. Next, we present a new method, which allows to consistently estimate the activity of small jumps in the dicult case of lowfrequency data.
Язык:
русский
В книге
М.: ИППИ РАН, 2012.
Morozova E., Панов В. А., Finance Research Letters 2025 Vol. 86 No. A Article 108301
Добавлено: 4 сентября 2025 г.
Морозова Е. А., Панов В. А., / Series SSRN "ERN: Speculation in Economic Markets". 2025. No. 5222389.
Добавлено: 2 мая 2025 г.
Морозова Е. А., Панов В. А., Applied Stochastic Models in Business and Industry 2023 Vol. 39 No. 6 P. 772–788
Добавлено: 29 июня 2023 г.
Морозова Е. А., Панов В. А., / Series arXiv.org "q-fin.ST". 2022. No. 2210.13824.
Добавлено: 26 октября 2022 г.
Лубашевский И. А., Heuer A., Friedrich R. и др., The European Physical Journal B 2010 Vol. 78 P. 207–216
Добавлено: 6 ноября 2021 г.
Лубашевский И. А., The European Physical Journal B 2010 Vol. 82 P. 189–195
Добавлено: 6 ноября 2021 г.
Лубашевский И. А., Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 2013 Vol. 392 No. 10 P. 2323–2346
Добавлено: 6 ноября 2021 г.
Лубашевский И. А., Friedrich R., Heuer A., Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics 2009 Vol. 80 Article 031148
Добавлено: 6 ноября 2021 г.
Лубашевский И. А., Friedrich R., Heuer A., Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics 2009 Vol. 79 Article 011110
Добавлено: 6 ноября 2021 г.
Finkelstein D., Kondratiev Y., Молчанов С. А. и др., Stochastics and Dynamics 2018 Vol. 18 No. 05 P. 1850037
Добавлено: 14 ноября 2019 г.
Манита А. Д., Journal of Physics: Conference Series 2019 Vol. 1163 No. 012060 P. 1–7
Добавлено: 21 июня 2019 г.
Беломестный Д. В., GUGUSHVILI S., SCHAUER M. и др., Communications in Mathematical Sciences 2019 Vol. 17 No. 3 P. 781–816
Добавлено: 11 июня 2019 г.
Кельберт М. Я., Морено Ф. Г., SIAM Journal on Control and Optimization 2019 Vol. 57 No. 3 P. 2185–2213
Добавлено: 13 февраля 2019 г.
Гущин А. А., Kordzakhia N., Novikov A., Statistical Inference for Stochastic Processes 2018 Vol. 21 No. 2 P. 363–383
Добавлено: 29 июня 2018 г.
Беломестный Д. В., Trabs M., Annales de l'institut Henri Poincare (B) Probability and Statistics 2018 Vol. 54 No. 3 P. 1583–1621
The estimation of the diffusion matrix Σ of a high-dimensional, possibly time-changed Levy process is studied, based on discrete observations of the process with a fixed distance. A low-rank condition is imposed on Σ. Applying a spectral approach, we construct a weighted least-squares estimator with nuclear-norm-penalisation. We prove oracle inequalities and derive convergence rates for ...
Добавлено: 5 мая 2018 г.
Добавлено: 28 апреля 2018 г.
Кельберт М. Я., Karpikov I., Science and Business: Ways of Development 2018 Vol. 79 No. 1 P. 56–68
This article gives a brief summary on the main theoretical and practical results for the Scale functions. The article is organized in the following way: the first part describes the main theoretical concepts of Lévy processes, gives the formal definition and analytical properties of the Scale function. The second part describes the most significant practical ...
Добавлено: 5 апреля 2018 г.
Беломестный Д. В., Панов В. А., Woerner J., Bernoulli: a journal of mathematical statistics and probability 2019 Vol. 25 No. 2 P. 902–931
Добавлено: 9 декабря 2017 г.
Манита А. Д., , in: New trends in Stochastic Modeling and Data Analysis.: Athens: ISAST: International Society for the Advancement of Science and Technology, 2015.
Добавлено: 20 июня 2017 г.
Добавлено: 10 февраля 2017 г.