В книге
Athens: ISAST: International Society for the Advancement of Science and Technology, 2015.
Morozova E., Панов В. А., Finance Research Letters 2025 Vol. 86 No. A Article 108301
Добавлено: 4 сентября 2025 г.
Морозова Е. А., Панов В. А., / Series SSRN "ERN: Speculation in Economic Markets". 2025. No. 5222389.
Добавлено: 2 мая 2025 г.
Морозова Е. А., Панов В. А., Applied Stochastic Models in Business and Industry 2023 Vol. 39 No. 6 P. 772–788
Добавлено: 29 июня 2023 г.
Морозова Е. А., Панов В. А., / Series arXiv.org "q-fin.ST". 2022. No. 2210.13824.
Добавлено: 26 октября 2022 г.
Лубашевский И. А., Heuer A., Friedrich R. и др., The European Physical Journal B 2010 Vol. 78 P. 207–216
Добавлено: 6 ноября 2021 г.
Лубашевский И. А., The European Physical Journal B 2010 Vol. 82 P. 189–195
Добавлено: 6 ноября 2021 г.
Лубашевский И. А., Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 2013 Vol. 392 No. 10 P. 2323–2346
Добавлено: 6 ноября 2021 г.
Лубашевский И. А., Friedrich R., Heuer A., Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics 2009 Vol. 80 Article 031148
Добавлено: 6 ноября 2021 г.
Лубашевский И. А., Friedrich R., Heuer A., Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics 2009 Vol. 79 Article 011110
Добавлено: 6 ноября 2021 г.
Finkelstein D., Kondratiev Y., Молчанов С. А. и др., Stochastics and Dynamics 2018 Vol. 18 No. 05 P. 1850037
Добавлено: 14 ноября 2019 г.
Манита А. Д., Journal of Physics: Conference Series 2019 Vol. 1163 No. 012060 P. 1–7
Добавлено: 21 июня 2019 г.
Беломестный Д. В., GUGUSHVILI S., SCHAUER M. и др., Communications in Mathematical Sciences 2019 Vol. 17 No. 3 P. 781–816
Добавлено: 11 июня 2019 г.
Кельберт М. Я., Морено Ф. Г., SIAM Journal on Control and Optimization 2019 Vol. 57 No. 3 P. 2185–2213
Добавлено: 13 февраля 2019 г.
Гущин А. А., Kordzakhia N., Novikov A., Statistical Inference for Stochastic Processes 2018 Vol. 21 No. 2 P. 363–383
Добавлено: 29 июня 2018 г.
Беломестный Д. В., Trabs M., Annales de l'institut Henri Poincare (B) Probability and Statistics 2018 Vol. 54 No. 3 P. 1583–1621
The estimation of the diffusion matrix Σ of a high-dimensional, possibly time-changed Levy process is studied, based on discrete observations of the process with a fixed distance. A low-rank condition is imposed on Σ. Applying a spectral approach, we construct a weighted least-squares estimator with nuclear-norm-penalisation. We prove oracle inequalities and derive convergence rates for ...
Добавлено: 5 мая 2018 г.
Добавлено: 28 апреля 2018 г.
Кельберт М. Я., Karpikov I., Science and Business: Ways of Development 2018 Vol. 79 No. 1 P. 56–68
This article gives a brief summary on the main theoretical and practical results for the Scale functions. The article is organized in the following way: the first part describes the main theoretical concepts of Lévy processes, gives the formal definition and analytical properties of the Scale function. The second part describes the most significant practical ...
Добавлено: 5 апреля 2018 г.
Manita A.D., Theory of Probability and Its Applications 2009 Vol. 53 No. 4 P. 155–165
We study the Markov exclusion process for a particle system with a local interaction in the integer strip. This process models the exchange of velocities and particle-hole exchange of the liquid molecules. It is shown that the mean velocity profile corresponds to the behavior which is characteristic for incompressible viscous liquid. We prove the existence ...
Добавлено: 20 июня 2017 г.
Добавлено: 10 февраля 2017 г.
Манита А. Д., Journal of Physics: Conference Series 2016 Vol. 681 No. 1 P. 1–6
We consider N-component synchronization models defined in terms of stochastic particle systems with special interaction. For general (nonsymmetric) Markov models we discuss phenomenon of the long time stochastic synchronization. We study behavior of the system in different limit situations related to appropriate changes of variables and scalings. For N = 2 limit distributions are found ...
Добавлено: 29 марта 2016 г.
Панов В. А., Маркова А. Р., В кн.: Математическое моделирование в экономике, страховании и управлении рисками: сборник материалов IV Международной молодежной научно-практической конференцииТ. 1.: Саратов: Издательство Саратовского университета, 2015. С. 171–176.
В данной статье рассмотрена процедура построения модели волатильности COGARCH с непрерывным временем. Процедура построения модели описана как в общем случае, когда для построения модели используется любой процесс Леви, так и в частном случае составного процесса Пуассона. ...
Добавлено: 8 декабря 2015 г.
Беломестный Д. В., Панов В. А., Electronic journal of statistics 2015 Vol. 9 No. 2 P. 1974–2006
In this paper, we consider the problem of statistical inference for generalized Ornstein-Uhlenbeck processes of the type
\[
X_{t} = e^{-\xi_{t}} \left( X_{0} + \int_{0}^{t} e^{\xi_{u-}} d u \right),
\]
where \(\xi_s\) is a L{\'e}vy process. Our primal goal is to estimate the characteristics of the L\'evy process \(\xi\) from the low-frequency observations of the process \(X\). We present ...
Добавлено: 1 сентября 2015 г.
Манита А. Д., / Series "Working papers by Cornell University". 2014. No. arXiv:1409.2919.
Добавлено: 18 марта 2015 г.