?
Modelling the Bitcoin prices and media attention to Bitcoin via the jump-type processes
Applied Stochastic Models in Business and Industry. 2023. Vol. 39. No. 6. P. 772–788.
Морозова Е. А., Панов В. А.
Ключевые слова: DeconvolutionLevy processeslow-frequency dataнизкочастотные данныебиткоинПроцессы ЛевиBitcoinДеконволюцияmedia attention
ПУБЛИКАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА:
Denis Seliutskii, Russian Journal of Mathematical Physics 2025 Vol. 32 No. 2 P. 399–407
Добавлено: 19 мая 2026 г.
Lerman L. M., Turaev D. V., Regular and Chaotic Dynamics 2026 Vol. 31 No. 3 P. 349–369
Добавлено: 15 мая 2026 г.
Добавлено: 15 мая 2026 г.
Добавлено: 15 мая 2026 г.
Лебедев В. В., Journal of Mathematical Analysis and Applications 2026 Vol. 563 No. 2 Article 130787
Добавлено: 14 мая 2026 г.
Blokh A., Oversteegen L., Selinger N. и др., Arnold Mathematical Journal 2025 Vol. 12 No. 1 P. 1–40
Добавлено: 13 мая 2026 г.
Петров И. В., Автоматика и телемеханика 2026 № 6 С. 82–118
Системам связанных агентов и сетевому управлению посвящено большое число отечественных и зарубежных исследований. Исторически, наибольший интерес в теории управления возникал к усредняющим системам и, в частности, к задаче консенсуса. Однако сетевое взаимодействие может характеризоваться более специфическими функциями, отражающими зависимость от действий соседей по сети, что особенно явно проявляется в моделях стратегического взаимодействия на сети, которое ...
Добавлено: 12 мая 2026 г.
М.: ООО «Макс Пресс», 2026.
В настоящем сборнике представлены тезисы докладов участников семинара "Интеграция основного и дополнительного физико-математического образования", проходившего 11 февраля 2026 года в ГБОУ Школа №2007 ФМШ г. москвы, а также другие публикации, посвящённые вопросам дополнительного физико-математического образования. ...
Добавлено: 11 мая 2026 г.
Novikov R., V. N. Sivkin, Inverse Problems 2026 Vol. 42 No. 4 Article 045009
Добавлено: 11 мая 2026 г.
Hecht M., Hofmann P., Wicaksono D. и др., IMA Journal of Numerical Analysis 2026 Vol. 00 P. 1–30
Добавлено: 11 мая 2026 г.
N. Belousov, L. Cherepanov, Derkachov S. и др., Selecta Mathematica, New Series 2026 Vol. 32 Article 44
Добавлено: 6 мая 2026 г.
Ионцев М. А., Инновации и инвестиции 2025 № 7 С. 43–46
В статье рассматривается волатильность цифровой валюты BTC на фоне показателей волатильности традиционных ценных бумаг. Проведен сравнительный анализ, в ходе которого выявлено, что уровень ценовой нестабильности ВТС в целом сопоставим с волатильностью ряда акций и других финансовых инструментов. Особое внимание уделяется факторам, влияющим на динамику курсовой стоимости цифровой валюты, включая рыночную ликвидность, регуляторные риски, влияние новостного ...
Добавлено: 10 ноября 2025 г.
Morozova E., Панов В. А., Finance Research Letters 2025 Vol. 86 No. A Article 108301
Добавлено: 4 сентября 2025 г.
Морозова Е. А., Панов В. А., / Series SSRN "ERN: Speculation in Economic Markets". 2025. No. 5222389.
Добавлено: 2 мая 2025 г.
Тетерин М. А., Пересецкий А. А., Applied Econometrics 2025 Vol. 77 P. 74–90
Bitcoin and Ethereum are the two world’s largest cryptocurrencies. Their market capitalizations have recently peaked, making them more attractive to portfolio investors. As the cryptocurrency market is known for its high volatility nature, government institutions are also interested in this segment of the financial market for more comprehensive regulation. Volatility forecasting is a crucial part ...
Добавлено: 22 апреля 2025 г.
Бакланова В. С., Eurasian Economic Review 2025 Vol. 15 P. 285–306
This study investigates the influence of Reddit community on Bitcoin market performance by introducing the Reddit Sentiment Index (RedditSI) as a tool to measure sentiment among Reddit users. The index was crafted based on the Bitcoin-related subreddits and classified with the Flair NLP model. Statistical analysis, including correlation, cointegration and causality tests, revealed significant relationships ...
Добавлено: 14 марта 2025 г.
Тетерин М. А., Пересецкий А. А., The Journal of the New Economic Association 2024 Vol. 4 P. 118–135
Добавлено: 21 января 2025 г.
Погорелова П. В., Прикладная эконометрика 2024 № 74 С. 35–50
В статье с помощью модели ARDL изучается влияние «индекса страха» VIX и индексов экономической и рыночной неопределенности, построенных на основе данных социальной сети X (ранее – Twitter, заблокирована в РФ), на волатильность криптовалюты Bitcoin. В качестве оценки ненаблюдаемого показателя волатильности криптовалюты используется непараметрическая оценка, полученная по 5–минутным данным о ценах закрытия Bitcoin, с учетом корректировки ...
Добавлено: 10 сентября 2024 г.
Finance Research Letters 2023 Vol. 57 No. 2023 Article 104163
Добавлено: 6 сентября 2023 г.
Аганин А. Д., Маневич В. А., Пересецкий А. А. и др., Экономический журнал Высшей школы экономики 2023 Т. 27 № 1 С. 49–77
В статье сравниваются между собой GARСH и HAR-модели для прогноза на один день вперед реализованной волатильности финансовых рядов. В качестве примера выбрана криптовалюта с наибольшей капитализацией – Bitcoin. Ее реализованная волатильность вычисляется по внутридневным (внутрисуточным – 24 часа) данным, с использованием закрывающих значений пятиминутных торговых интервалов. В работе предложен способ вычисления реализованной волатильности для случая ...
Добавлено: 13 марта 2023 г.
Понаморенко В. Е., Насырова Г. А., Кодашева Г. С. и др., Уголь 2022 № 4 С. 61–66
В публикации рассмотрены проблемы влияния майнинга криптовалют на энергетическую безопасность Республики Казахстан и Российской Федерации - двух стран, входящих в тройку лидеров в мире по объемам майнинга криптовалют. В статье проанализированы данные статистики, отражающие динамику повышения уровня майнинга криптовалют в Республике Казахстан и Российской Федерации, дан обзор экспертных мнений на предмет плюсов и минусов резкого ...
Добавлено: 29 января 2023 г.