Об оптимальном стохастическом линейно-квадратическом регуляторе при разнонаправленных временных предпочтениях в целевом функционале

Теория вероятностей и ее применения. 2023. Т. 68. № 1. С. 38–56.

Паламарчук Е. С.

Проводится анализ линейной стохастической системы управления в долгосрочном периоде. Предполагается, что квадратичный целевой функционал содержит взаимно обратные множители, зависящие от времени. Такая специфика служит отражением разнонаправленных временных предпочтений субъектов по оценке разных видов потерь. При этом рассматривается ситуация приоритетного учета издержек, относящихся к состоянию. Находится вид закона управления, оптимального по критериям обобщенных долговременных средних. Приводятся условия, при которых существует альтернативная оптимальная стратегия, определяемая на основе решения алгебраического уравнения Риккати.

Ключевые слова: долговременное среднее, стохастический линейный регулятор, переменные коэффициенты, временные предпочтения