Оценивание вероятностей, предельных эффектов и эффектов воздействия в иерархических системах бинарных уравнений

Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2023. Т. 58. № 4. С. 23–49.

Коссова Е. В., Слаболицкий И. С., Потанин Б. С.

Настоящая статья посвящена вопросу интерпретации результатов оценивания иерархических (рекурсивных) систем бинарных уравнений в том случае, когда уравнение, задающее эндогенную переменную, не содержит уникальных регрессоров, т.е., когда система не удовлетворяет условиям ограничений исключения. Работа дополняет существующие исследования, посвященные идентифицируемости параметров иерархических бинарных систем, анализом условий идентифицируемости вероятностей, предельных эффектов и эффектов воздействия. Обосновано теоретически и показано на симулированных данных, что даже если параметры системы идентифицировать не удается, то можно получить состоятельные оценки вероятностей и предельных эффектов как по экзогенному, так и по эндогенному регрессору. Эффекты воздействия в этом случае так же как и параметры, не идентифицируются. Обсуждаемая в работе проблема идентифицируемости также рассматривается на реальных данных, на примере оценивания вероятности покупки лекарственных средств в зависимости от характеристик индивида и факта посещения врача. Важным практическим вкладом работы является рекомендация для исследователей интерпретировать результаты оценивания рекурсивных бинарных систем с помощью предельных эффектов в том случае, когда нет возможности включить хотя бы одну уникальную переменную в уравнение для эндогенного бинарного регрессора.

Ключевые слова: предельные эффекты, treatment effects, marginal effects, иерархическая система бинарных уравнений, бинарный эндогенный регрессор, ограничения исключения, эффекты воздействий, двумерная пробит модель, recursive bivariate probit model, binary endogenous covariate, exclusion restrictions

ПУБЛИКАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА: Нестационарные случайные среды и их приложения (2023)