Применение MIDAS-моделей с марковским переключением для наукастинга ВВП и его компонентов

Прикладная эконометрика. 2023. № 2(70). С. 122–143.

Станкевич И. П.

В работе рассматривается вопрос наукастинга ВВП России по использованию и его компонентов при помощи MIDAS-моделей с марковским переключением. Рассматриваются разные способы получения наукастов на основе полученных результатов: взвешенные по вероятностям нахождения в том или ином режиме в следующий период времени, по наиболее вероятному режиму, в условиях правильного предсказания режима. Полученная модель сравнивается со стандартными эконометрическими моделями наукастинга. Показано, что среди всех протестированных моделей максимальная точность обеспечивается MIDAS-моделями с марковским переключением с правильным предсказанием режима. MIDAS-модели с марковским переключением без правильного предсказания режима также стабильно работают лучше стандартных MIDAS-моделей и MFBVAR-моделей для большинства рассмотренных рядов данных

Ключевые слова: forecasting, nowcasting, наукастинг, прогнозирование, ВВП России, MIDAS models, MIDAS модели, Russian GDP