?
Структура оценки качества менеджмента российских банков
Прибыльность и устойчивость банка в долгосрочной перспективе во мно-
гом определяется качеством его управления. Признанием важности этого
фактора является, например, его включение в качестве одной из компонент
в рейтинговую систему CAMELS, которая до сих пор не утратила своей по-
пулярности. Вместе с тем прямая количественная оценка качества управле-
ния слабо формализована и до сих пор представляет собой серьезную твор-
ческую задачу. В связи с этим приобрела популярность косвенная оценка
этого фактора, основанная на оболочечном анализе данных (DEA). Он по-
зволяет построить производственную границу для организаций, реализую-
щих технологический процесс, на вход которого поступает несколько видов
ресурсов, и продукт также является многомерной величиной. Расстояние от
точки, представляющей организацию, до производственной границы опре-
деляет величину ее неэффективности и может рассматриваться в качестве
метрики, характеризующей качество управления. Спецификация модели
DEA – выбор входных и выходных показателей – отражает определение экс-
пертом понятия эффективности организации и существенно влияет на ве-
личину ее оценки. Различные спецификации могут приводить к противоре-
чивым оценкам эффективности и, следовательно, качества управления.
В данном исследовании для фиксированного множества потенциаль-
ных входов и выходов строится оценка общей эффективности банков, ко-
торая аккумулирует свойства частных оценок, полученных для конкретных
спецификаций моделей DEA. Рост величины этой оценки сопряжен с ростом
величин оценок частных эффективностей и наоборот. Таким образом, полу-
ченная метрика может выступать в качестве оценки качества менеджмента
банков для множества возможных определений их эффективности. Метрика
общей эффективности позволяет ранжировать банки вне зависимости от
конкретной спецификации модели DEA даже на производственной границе,
где все банки имеют одну максимальную величину эффективности. Также
в исследовании получены дополнительные метрики, позволяющие проана-
лизировать стратегию повышения эффективности (качества управления)
для каждого банка. Каждая метрика соответствует той или иной уникальной
стратегии. Глубина анализа определяется количеством вариантов потенци-
альных спецификаций моделей DEA и количеством вводимых дополнитель-
ных метрик. Используя эти метрики, можно получить ответ на вопрос, как
именно тот или иной банк достиг текущего уровня общей эффективности.
Авторы предлагают также метод сравнения различных моделей DEA на ос-
нове анализа связи соответствующей частной эффективности с метриками
общей эффективности и метриками стратегий ее повышения. Количествен-
ные результаты получены для выборки открытой отчетности средних рос-
сийских банков, завершивших отчетный период без потерь.