?
Метаанализ прогнозных моделей с помощью регрессий
С. 433-438.
В книге
Воронеж : Истоки, 2020
Романюк К. А., Ичкитидзе Ю. Р., Advances in Intelligent Systems and Computing 2020 No. 28 P. 281-286
Добавлено: 31 октября 2020 г.
Irina V. Efimenko, Хорошевский В. Ф., Lecture Notes in Computer Science 2014 No. 8722 P. 170-177
Добавлено: 23 октября 2014 г.
Филипенков Н. В., Петрова М. А., В кн. : Сборник тезисов 5-й Международной конференции "Проблемы математической и теоретической физики и математическое моделирование". : М. : НИЯУ МИФИ, 2016. С. 84-86.
Эксперименты на модельных пучках временных рядов показали,
что использование меры сходства закономерностей в функционале качества
существенно повышает точность прогнозирования. В рамках экспериментов
был получен диапазон весов, при котором достигается максимальное
качество распознавания. Анализ реальных временных рядов с применением
рассматриваемого алгоритма свидетельствовал об эффективности алгоритма
при краткосрочном прогнозировании. Вместе с тем алгоритм решает и задачу
интеллектуального анализа данных, предложив закономерности, описывающие
взаимосвязь одномерных временных ...
Добавлено: 8 декабря 2018 г.
Пособие подготовлено авторами на основе опыта преподавания эконометрики для студентов экономических факультетов ПермГНИУ и НИУ ВШЭ – Пермь. В учебном пособии изложены основные сведения по разделам курса «Эконометрика». Помимо необходимого теоретического материала приведено много примеров практического применения теоретических результатов. Большое количество практических примеров, приложений и статистических таблиц, а также заданий для самостоятельной работы студентов призвано ...
Добавлено: 5 февраля 2013 г.
Крамков В. А., Максимов А. Г., Прикладная эконометрика 2020 Т. 60 С. 48-69
Исследуется динамика процентных ставок по банковским кредитам на различные сроки. При анализе используется схема, позволяющая учесть влияние ожиданий будущих значений ставок и оценить значимость этого эффекта. Показано, что для российского банковского сектора в период 2010-2020 гг. влияние ожиданий будущей траектории ставок на текущие значения ставки по кредитам значимо, но относительно невелико. Основные выводы устойчивы по ...
Добавлено: 2 февраля 2021 г.
Филипенков Н. В., Журнал вычислительной математики и математической физики 2009 Т. 49 № 11 С. 2020-2040
Предлагается новый подход к поиску закономерностей в пучках нестационарных kk-значных временных рядов. Этот подход позволяет выявлять закономерности, которые подвергаются “плавным” структурным изменениям с течением времени. Для определения подобного рода изменений предлагается мера сходства закономерностей и описывается ее применение как веса на графе закономерностей. Найденные закономерности могут быть использованы как для прогнозирования следующих элементов пучка временных рядов, так и для ...
Добавлено: 9 ноября 2018 г.
Игнатов Д. И., Spesivtsev P., Kurgansky D. и др., , in : Proceedings of the MACSPro Workshop 2019. Vol. 2478: CEUR Workshop Proceedings.: CEUR-WS.org, 2019. P. 177-184.
Добавлено: 1 ноября 2019 г.
Сизых Н. В., Orshanskaya E., Сизых Д. С., , in : 2022 15th International Conference Management of large-scale system development (MLSD). : M. : IEEE, 2022. P. 1-6.
В статье представлены результаты исследования предсказательной способности моделей прогнозирования котировок акций с использованием гибридной модели ARIMA/LSTM. Это исследование основано на анализе прогностической способности с использованием выборки из 30 компаний из трех секторов: энергетики, финансов и технологий. ...
Добавлено: 14 ноября 2022 г.
Копнова Е. Д., Родионова Л. А., Вопросы статистики 2016 № 4 С. 41-50
Представлены результаты исследования по решению задачи экономико-статистического обоснования совершенствования водно-экологического менеджмента промышленного предприятия. В качестве основного инструментария в работе использовалась методика моделирования временных рядов с помощью стационарных случайных процессов. Базовыми моделями являлись модели интегрированных процессов авторегрессии и скользящего среднего с учетом сезонности. Для отражения длинной памяти показателей прошедшего периода (уровней и вариаций) тестировались модели дробно ...
Добавлено: 25 мая 2016 г.
Филипенков Н. В., Петрова М. А., Машинное обучение и анализ данных 2014 Т. 1 № 9 С. 1215-1231
Настоящая работа посвящена описанию результатов апробации разрабатываемого подхода на модельных и реальных задачах. ...
Добавлено: 8 декабря 2018 г.
Володин А. А., Куровский С. В., Научное обозрение 2017 № 21 С. 115-120
В условиях развития мирового рынка парфюмерии возрастает актуальность его изучения. В рамках данной работы рассматривался российский парфюмерный рынок. Анализу подлежали специфика спроса на нем, а также особенности динамики колебания акций соответствующих фирм под действием сезонных факторов, в качестве которых выступают праздники: новый год, 23 февраля и 8 марта. Благодаря проведенному исследованию удалось установить, что праздники ...
Добавлено: 31 июля 2022 г.
Efremov V. I., Solov'ev A. A., Parfinenko L. D. и др., Astrophysics and Space Science 2018 Vol. 363 No. 61 P. 1-14
Добавлено: 4 марта 2018 г.
Липатников В. С., Лобас А. С., Гальдикайте К. В., Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки 2013 № 4(175) С. 128-134
В статье рассматриваются вопросы, связанные с прогнозированием цены на инновационный продукт. Для прогноза динамики цены используются временные ряды. Объектом анализа была выбрана цена инновационного продукта, Samsung Galaxy Nexus I9250, за 24 месяца. На основании данных рассчитаны цены на данный продукт через полгода и год. Также по результатам данного прогноза была разработана модель прогнозирования цены инновационного ...
Добавлено: 8 ноября 2013 г.
Филипенков Н. В., Искусственный интеллект 2006 № 2 С. 125-129
В статье предлагается подход к поиску закономерностей в пучках временных рядов, учитывающий их возможное плавное изменение с течением времени. Вводится понятие меры сходства на закономерностях и описывается метод её применения для выделения следа закономерности. Предлагается алгоритм выбора наилучших закономерностей на основе качества следа. ...
Добавлено: 7 декабря 2018 г.
Мустафин А. Р., Вопросы экономики 2022 № 11 С. 57-72
Исследование основано на материале приходно-расходных книг из архивных фондов. Cодержащиеся в них данные позволяют приблизиться к ответам на ряд дискуссионных вопросов о торговых отношениях России со странами Востока во второй половине XVII — начале XVIII в. В частности, показано, что, хотя Россия занимает выгодное положение для евразийского транзита восточных товаров, масштабы ее прямой торговли со ...
Добавлено: 8 декабря 2021 г.
Добавлено: 16 апреля 2018 г.
Пыхтеев Ю. Н., Корнейченко Е. Н., Новопашина А. Н., Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право 2020 Т. 20 № 1 С. 4-15
Введение. Изменение обменного курса национальной валюты страны может приводить к изменению цен как на импортные, так и на отечественные товары. Поэтому наблюдавшийся в 2014-2015 рост инфляции, сопровождаемый обесцениванием рубля, вызывает вопрос: какую роль в этом сыграли валютные шоки? Исследование посвящено оценке эффекта переноса в РФ. Теоретический анализ. Выделяют прямой и косвенный каналы действия эффекта переноса. ...
Добавлено: 15 марта 2022 г.
Суворов Н. В., Вопросы статистики 2016 № 1 С. 53-66
В статье описан метод верификации статистической модели, которая, во-первых, представлена временными рядами исходных данных и, во-вторых, является линейной по оцениваемым параметрам. Опыт статистических расчетов на реальных эмпирических данных свидетельствует, что наиболее известные и традиционно применяемые в практике эконометрического моделирования математико-статистические методы (метод наименьших квадратов, метод максимального правдоподобия и близкие к ним методы) очень часто не ...
Добавлено: 19 октября 2017 г.
Свиязов В. А., Экономический журнал Высшей школы экономики 2023 Т. 27 № 3 С. 412-434
В настоящей работе рассматривается задача прогнозирования волатильности с учетом и без учета эффекта сезонности (эффекта выходного дня). Таким образом, существование эффекта выходного дня понимается в следующем смысле: дают ли модели, включающие сезонность, лучшие прогнозы по сравнению с моделями, не включающими сезонность. Представлена нечеткая модель GARCH, в которой учитывается эффект недельной сезонности. Модель является аналогом обычной ...
Добавлено: 28 октября 2023 г.
Efimov V. M., Efimov K.V., Kovaleva V. Y., Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Selektsii 2019 Т. 23 № 8 С. 1032-1036
В 1940-х гг. К. Карунен и М. Лоев предложили метод обработки одномерного числового временного ряда через его преобразование в многомерный путем сдвига несколько раз подряд и разложения на несколько ортогональных временных рядов методом главных компонент (PCA). Предложенный метод ранее независимо возникал и применялся на практике под разными названиями (EOF, SSA, Гусеница и т.д.). Оказалось, что ...
Добавлено: 25 октября 2020 г.
Ivanov I. V., Prikhodko V. E., Замотаев И. В. и др., Eurasian Soil Science 2019 Vol. 52 No. 6 P. 593-609
Добавлено: 1 декабря 2020 г.
Пашков С. Г., Социология: методология, методы, математическое моделирование 2022 № 53 С. 39-82
Индекс потребительских настроений (ИПН) отражает взгляд населения на экономическую и финансовую политику страны, способствует пониманию рецессивных изменений в экономике. Существующие методологические подходы выделяют инфляцию, курс валюты, безработицу, интенсивность освещения экономических событий в массмедиа в качестве примеров того, на что ориентируются в своих оценках потребители, когда возникают «рациональные» сигналы. В статье уделяется внимание особенностям использования ARDL-подхода ...
Добавлено: 5 декабря 2022 г.
Шерстинова Т. Ю., Martynenko G., , in : Internet and Modern Society: Proceedings of the International Conference IMS-2017. : NY : ACM Press, 2017. P. 22-27.
Добавлено: 31 декабря 2017 г.
Романюк К. А., Ичкитидзе Ю. Р., , in : Intelligent Computing: Proceedings of the 2020 Computing Conference, Volume 1. Advances in Intelligent Systems and Computing. Vol. 1228.: Springer, 2020. P. 281-286.
Добавлено: 28 ноября 2020 г.