Влияние версии ревизии официальной статистики на точность моделей наукастинга макроэкономических показателей России

Прикладная эконометрика. 2025. Т. 79. С. 27–49.

Макеева Н. М.

В работе представлены результаты анализа точности моделей наукастинга для ВВП России и его компонентов по использованию за период с 1 квартала 2014 года по 3 квартал 2023 года. Новизна исследования заключается в сопоставлении точности целого спектра моделей (MIDAS-, MFBVAR-, DFM-модели, модели с регуляризацией, а также классическая авторегрессия первого порядка), оцененных на первой и финальной версии ревизии официальной статистики с учетом доступности данных внутри рассматриваемого квартала. В результате делаются выводы о стратегии оптимального подбора данных и моделей для наиболее точного наукастинга первой и финальной версии ревизии официальной статистики для ВВП и его компонент по использованию. Также показано, что модель наукастинга для ВВП России, оцененная на первой ревизии, оказывается более точной при любой полноте данных внутри квартала, несмотря на многократный последующий пересмотр первых данных Росстатом. Более того, для моделей ВВП точнее всего оказываются прогнозы первой, самой шумной и неточной, ревизии.

Ключевые слова: временные ряды, time series, краткосрочное прогнозирование, nowcasting, short-term forecasting, наукастинг, ВВП России, Russian GDP, data revision, пересмотр данных

ПУБЛИКАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА: Разработка системы моделей для сценарного прогнозирования экономического роста и ключевых макропараметров российской экономики, в том числе с привлечением данных экспертных опросов (2025)