?
Применение моделей, основанных на нечеткой логике, к финансовым временным рядам
С. 526–531.
Шведов А. С., Свиязов В. А.
Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности широко применяется для финансовых временных рядов. Имеются и дальнейшие обобщения этой модели. Одно из направлений для таких обобщений, это сочетание идей нечетких систем Такаги - Сугено и идей авторегрессионной условной гетероскедастичности. Преимущество нечетких систем Такаги - Сугено состоит в том, что для каждого нечеткого кластера (например, для нечеткого кластера "низкая волатильность, средняя доходность") строится своя модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности. Путем расчета для конкретного участка временного ряда степени активации каждого нечеткого правила обеспечивается мягкое переключение между этими моделями. В докладе затрагивается вопрос о том, какое место занимают нечеткие системы Такаги - Сугено в нечеткой логике, представлены некоторые результаты расчетов для российских финансовых временных рядов.
Глушко А. А., Незнанов А. А., Овчинников С. и др., В кн.: Интеллектуальный анализ данных в нефтегазовой отрасли.: М.: ООО «Геомодель Развитие», 2024. С. 140–143.
С развитием систем мониторинга мы получили возможность собирать ключевые показатели работы устройств в процессе механизированной добычи. Каждый день генерируется огромное количество телеметрии, которая пройдя процесс гармонизации и трансформации может быть использована для прогнозирования состояния оборудования. В докладе представлен обзор и произведён отбор современных математических методов и программных реализации инструментов анализа многомерных нерегулярных временных рядов для ...
Добавлено: 29 апреля 2026 г.
Анкудинов И. А., Социология: методология, методы, математическое моделирование 2025 № 61 С. 165–203
Изменчивые политические настроения россиян — постоянный предмет интереса социологических фондов. С развитием интернета привычные анкетные исследования стали дополняться онлайн-опросами и, несмотря на некоторый скепсис, «майнингом» социальных сетей. В настоящей статье предпринимается попытка скорректировать стихийную интернет-выборку так, чтобы приблизить ее оценки к репрезентативным омнибусам. Мы используем показатели доверия Президенту РФ в сети и в опросах с ...
Добавлено: 22 апреля 2026 г.
Добавлено: 6 марта 2026 г.
Ivanov S., Borisov V., Али С. и др., , in: 2025 IEEE XVII International Scientific and Technical Conference on Actual Problems of Electronic Instrument Engineering (APEIE).: IEEE, 2025. Ch. 127 P. 1–7.
Добавлено: 19 декабря 2025 г.
Метод LC-кривых – новый подход к анализу временных рядов – применен к композитному индексу деловой неопределенности (ИДН), построенному на основе результатов регулярных бизнес-опросов Росстата, что позволило осуществить анализ траекторий неопределенности по укрупнённым отраслям и подотраслям промышленности России с использованием двух спецификаций индекса: ex-ante (прогнозной) и ex-post (фактической). Результаты эмпирического анализа за период 2020–2024 гг. показали ...
Добавлено: 13 октября 2025 г.
Чертоганов К. А., Journal of Finance and Data Science 2025
This research aims to enhance the forecasting accuracy of extreme events, which pose significant challenges across various domains such as meteorology, finance, and public health. The study investigates the integration of cross-correlation and partial autocorrelation functions (PACF) with machine learning techniques to address the limitations of traditional forecasting methods and improve predictive reliability and interpretability. ...
Добавлено: 29 апреля 2025 г.
Ivanov P., Shtark M., Kozhevnikov A. и др., IEEE Access 2025 Vol. 13 P. 25186–25197
Fault detection and diagnosis (FDD) is a critical challenge in industrial processes aimed at minimizing risks such as safety hazards, costly downtime, and suboptimal production. Traditional supervised FDD methods offer great performance while heavily relying on large volumes of labeled data, whereas unsupervised methods do not depend on labeled data, though are inferior in performance ...
Добавлено: 29 апреля 2025 г.
Макеева Н. М., Прикладная эконометрика 2025 Т. 79 С. 27–49
В работе представлены результаты анализа точности моделей наукастинга для ВВП России и его компонентов по использованию за период с 1 квартала 2014 года по 3 квартал 2023 года. Новизна исследования заключается в сопоставлении точности целого спектра моделей (MIDAS-, MFBVAR-, DFM-модели, модели с регуляризацией, а также классическая авторегрессия первого порядка), оцененных на первой и финальной версии ...
Добавлено: 19 апреля 2025 г.
V.P. Stepashkina, M.I. Hushchyn, Doklady Mathematics 2024 Vol. 110 No. 1 P. S95–S102
This paper presents the development and evaluation of methods for detecting cyberattacks on industrial systems using neural network approaches. The focus is on the task of detecting anomalies in multivariate time series, where the diversity and complexity of potential attack scenarios require the use of advanced models. To address these challenges, a transformer-based autoencoder architecture ...
Добавлено: 25 марта 2025 г.
Егорова Л. Г., В кн.: XIV Всероссийское совещание по проблемам управления ВСПУ-2024, 17-20 июня 2024 г., Москва.: [б.и.], 2024. С. 496–500.
Добавлено: 19 июня 2024 г.
Zhevnenko D., Kazantsev M., Макаров И. А., Journal of Industrial Information Integration 2023 Vol. 33 Article 100444
Статья посвящена проблеме контроля состояния промышленных устройств по показаниям их датчиков. Существующие методы основаны на подходе к извлечению признаков, в котором происходит предсказание. Мы предлагаем метод взаимодействия нескольких блоков различной сложности, которые по-разному агрегируют информацию во времени, для создания общего скрытого пространства для предсказания оставшегося срока службы (RUL), и обучаем полученную архитектуру за один проход ...
Добавлено: 15 февраля 2024 г.
Сизых Д. С., Сизых Н. В., Чебоксары: ИД «Среда», 2023.
В монографии представлены научно-исследовательские материалы по результатам оценки и анализа динамических характеристик временных рядов котировок акций. Выбраны и обоснованы оптимальные оценки, применение которых возможно для повышения качества и эффективности процессов прогнозирования, формирования и перебалансировки инвестиционных портфелей, управления рисками и пр. Авторами предложены показатели для оценки стабильности котировок акций, кумулятивной просадки и модель их применения при ...
Добавлено: 22 декабря 2023 г.
Свиязов В. А., Control Sciences 2022 No. 6 P. 21–28
Добавлено: 6 декабря 2023 г.
Свиязов В. А., Экономический журнал Высшей школы экономики 2023 Т. 27 № 3 С. 412–434
В настоящей работе рассматривается задача прогнозирования волатильности с учетом и без учета эффекта сезонности (эффекта выходного дня). Таким образом, существование эффекта выходного дня понимается в следующем смысле: дают ли модели, включающие сезонность, лучшие прогнозы по сравнению с моделями, не включающими сезонность. Представлена нечеткая модель GARCH, в которой учитывается эффект недельной сезонности. Модель является аналогом обычной ...
Добавлено: 28 октября 2023 г.