?
Стресс-тестирование в системе раннего оповещения о финансовых кризисах: применение к анализу устойчивости российской банковской системы
Моделирование и прогнозирование уровня кредитных рисков банковского сектора является актуальной задачей в настоящее время. Большинство стран во время недавнего макроэкономического и финансового кризиса испытали существенное ухудшение качества кредитов в банковском секторе, что поставило на грань выживания многие крупные банки. В данной работе проводится обзор основных подходов и методов моделирования кредитного риска в банковском секторе. Проводится эмпирический анализ агрегированного уровня кредитных рисков, который состоит в эконометрическом оценивании зависимости доли необслуживаемых кредитов в общей сумме кредитов в банковском секторе на уровне страны от макроэкономических и финансовых переменных на панельных данных за период 1997-2009. Количественный анализ позволил определить основные факторы агрегированного кредитного риска: фаза экономического цикла, состояние валютного рынка, процентные ставки, уровень финансового развития, а также фактор инерции. Оцененная модель агрегированных кредитных рисков применяется к макроэкономическому стресс-тестированию российского банковского сектора: исследуется устойчивость банков в случае реализации различных сценариев, включая стрессовые.
В книге
