?
Модели рейтингов банков для риск-менеджмента
Управление финансовыми рисками. 2006. № 4. С. 362–373.
Рассмотрены методы построения эконометрических моделей рейтингов российских банков. Интерес к таким моделям будет возрастать по мере внедрения рекомендаций "Базеля II" по использованию внутренних рейтингов. Исследована устойчивость моделей и их прогнозная сила применительно к рейтингам российских агентств. Обсуждаются экономические следствия, вытекающие из построенных моделей.
Мишин А. О., Guerrieri L., Kim J., / Series 2026-042 "Finance and Economics Discussion Series (FEDS)". 2026.
Добавлено: 28 июня 2026 г.
Власов С. А., Неваленный М. Ю., Сафиулин Р. Р. и др., / Банк России. Серия Аналитическая записка "Материалы Банка России". 2026.
В аналитической записке обсуждается долгосрочно устойчивый уровень цены на российскую нефть. Это тот уровень, к которому цена нефти, вероятнее всего, будет тяготеть в долгосрочной перспективе. Потребность в его определении возникает по нескольким причинам. Во-первых, цена на нефть остается одним из ключевых экономических показателей российской экономики, определяющих экспорт, обменный курс рубля, прибыль, доходы и расходы бюджета, ...
Добавлено: 27 июня 2026 г.
Глазова А. М., Неваленный М. Ю., Синяков А. А., / Банк России. Серия Препринты Банка России "Серия докладов об экономических исследованиях". 2025. № 154.
В статье предлагается учебная графическая модель малой открытой экономики. Динамика наглядной модели затем иллюстрируется посредством импульсных откликов из соответствующей ей формальной полуструктурной модели (КПМ). Принимаясь за подготовку этого описания на основе графической макроэкономической модели, авторы преследуют несколько целей. Первая цель работы: представить адаптированную версию графической модели принятия решений современным центральным банком для читателей, которым может быть сложно сразу разбираться с продвинутыми графическими ...
Добавлено: 27 июня 2026 г.
Мишин А. О., Guerrieri L., Canzoneri M. и др., / Series 2026-042 "Finance and Economics Discussion Series (FEDS)". 2026.
Добавлено: 27 июня 2026 г.
Богатырёв Р. А., Сандомирская М. С., / NRU Higher School of Economics. Series EC "Economics". 2026. No. 19(1).
This work develops a tractable model of price competition in fragmented markets where consumers consider both local and distant varieties, with cross-regional purchases subject to stochastic costs. Global competition and full localization emerge as polar cases; hybrid competition is not merely intermediate and exhibits distinctive features such as an endogenous price ceiling and non-monotonic entry ...
Добавлено: 11 июня 2026 г.
Гурков И. Б., Коссов В. В., Филинов Н. Б. и др., / NRU Higher School of Economics. Series MAN "Management". 2026. No. N/A.
Добавлено: 11 июня 2026 г.
Добавлено: 3 июня 2026 г.
Синяков А. А., Зверева В., Шелованова Т. И., / Центральный банк Российской Федерации. Серия 132 / 2024 "Серия докладов об экономических исследованиях". 2024. № 132.
В конце 2023 года в России была принята обновленная Стратегия повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года. В отличие от предыдущей стратегии, в новом документе целью признается не только финансовая грамотность, но и финансовая культура. Культура — это нормативное, ответственное с точки зрения общества поведение. Обновленная стратегия делает актуальным вопрос о связи финансовой грамотности и ответственного финансового поведения. Данные «Всероссийского обследования населения по потребительским финансам» за 2020 и 2022 годы используются ...
Добавлено: 1 июня 2026 г.
Ворчик А. Д., / SSRN. Серия Social Science Research Network "Social Science Research Network". 2026.
Эта работа посвящена теоретическому объяснению парадокса Истерлина, согласно которому долгосрочный экономический рост не приводит к росту среднего уровня счастья людей. Под счастьем мы понимаем интенсивность эмоций, которые люди испытывают, когда сравнивают свой новый доход с ожидаемым либо целевой - с изначальным. В первом случае мы имеем дело с реактивным подходом к росту, тогда как во втором ...
Добавлено: 31 мая 2026 г.
В учебном пособии дается характеристика риск-менеджмента и подходы к управлению рисками. Представлены российские и зарубежные подходы к управлению рисками, а также рассмотрена возможность увязки методов управленческого учета и "менеджериальных" методов воздействия на величину рисков и финансовые результаты деятельности предприятия. Пособие содержит практическую часть для изучения предложенных материалов. ...
Добавлено: 21 марта 2026 г.
Ворчик А. Д., / Social Science Research Network. Серия SSRN Working Paper Series "SSRN Working Paper Series". 2026.
Эта статья посвящена феномену внутренней мотивации, для понимания которого предлагаются две модели. Исследуется, как положительная/отрицательная внутренняя мотивация к работе (испытываемая полезность) влияет на предложение труда работника (модель I) и количество прикладываемых им усилий (модель II). В модели I внутренняя мотивация позволяет объяснить положительный/отрицательный наклон и возможное загибание кривой индивидуального предложения труда (backward-bending labour supply curve). ...
Добавлено: 15 марта 2026 г.
Ворчик А. Д., Мамышев М. А., / Series Social Science Research Network "Social Science Research Network". 2025.
In this paper, we develop a formal mathematical model aimed to explain the Dunning-Kruger effect that beginners systematically overestimate their own competence in various fields of knowledge and activity. We argue that the Dunning-Kruger effect arises from the emotional nature of confidence combined with unknown unknowns that it simply can not take into account due ...
Добавлено: 11 февраля 2026 г.
Мусаев А. У., Ворчик А. Д., / Series Social Science Research Network "Social Science Research Network". 2026.
This paper attempts to model the evolutionary theory of modernization and democratization. The model reflects the key provisions of R. Inglehart and C. Welzel's theory and provides a microfoundation for the adaptation of subjective values to the objective importances of the survival factors and the structure of the labour markets from the perspective of evolutionary ...
Добавлено: 10 февраля 2026 г.
Анцыгина А. Л., Тетерятникова М. А., Тремьюэн Д. К. и др., / Series "SSRN Working Paper Series". 2025.
Добавлено: 31 января 2026 г.
Simplified tax regimes with explicit eligibility thresholds are a common tool which reduces tax burden but distorts firms’ behavior, creating local bunching just below the threshold. However, we show that when firms have access to business splitting their responses extend far beyond the local margin. Our model demonstrates that splitting reduces local bunching but amplifies ...
Добавлено: 21 января 2026 г.
Кучумова Ю. А., Кумачева С. Ш., / Series SSRN "Available at SSRN 5312100". 2025.
In recent years, an emerging body of empirical research has shown that tax audits, in addition to recovering unpaid taxes (direct effect), increase future tax compliance (indirect or dynamic effect). This literature also suggests that updating expectations induced by audit experience plays an important role in explaining this indirect effect. However, exactly how taxpayers form ...
Добавлено: 21 января 2026 г.
Кучумова Ю. А., / Series SSRN "Available at SSRN 5277500". 2025.
While the emerging empirical literature shows that collateral tax sanctions (CTSs) - such as driver’s license suspensions or passport denials - appear to be effective instruments to enforce tax debt collection, there are still few theoretical arguments to explain why. In this paper, I model enforcement of tax debt collection and provide a new rationale for why it could ...
Добавлено: 21 января 2026 г.
Добрынская В. В., Томтосов А. Ф., Речмедина С., / NRU HSE. Series WP BRP 60/FE/2017 "SERIES: FINANCIAL ECONOMICS". 2025.
Добавлено: 21 января 2026 г.
Бесстремянная Г. Е., Бакшук М. В., / ЦЭМИ РАН. Серия 48 заседание "Сборник трудов Шаталинской школы-семинара". 2026.
В данной статье рассматривается реакция российских предприятий обрабатывающей промышленности на ужесточение экономических санкций с акцентом на период после 2022 года. Хотя санкции в целом негативно сказываются на экономическом росте и эффективности деятельности компаний, есть некоторые свидетельства того, что они также могут подталкивать компании к инновациям, а негативный эффект преодолевается при помощи адаптации компании. Исследование заполняет ...
Добавлено: 31 декабря 2025 г.
Аладышкина А. С., Виноградова О. В., Леонова Л. А. и др., Псковский регионологический журнал 2023 Т. 19 № 3 С. 137–157
Цели устойчивого развития ООН, рассматриваемые в качестве глобального ориентира при формировании стратегий развития государств, регионов, муниципалитетов и компаний, обуславливают актуальность постановки и решения большого числа новых исследовательских задач, связанных, в том числе, с разработкой методик оценки процессов и результатов реализации стратегий устойчивого развития, основанных на использовании рейтинговых моделей. Обращает на себя внимание существенная неоднородность проработки ...
Добавлено: 5 октября 2023 г.
Назарова И. Б., Московская А. А., Векторы благополучия: экономика и социум 2023 Т. 48 № 1 С. 173–189
В статье рассматривается целесообразность рейтинговой оценки, учитывающей сотрудничество
крупных компаний, работающих на территории России, с социальными предпринимателями.
В настоящее время в России наблюдается недостаток такого сотрудничества и, соответственно,
возникает потребность в поддержке социальных предприятий со стороны крупного бизнеса.
Цель исследования. Установить взаимосвязь между участием крупных компаний в рейтингах и
возникновением сотрудничества крупного бизнеса с социальными предпринимателями.
Результаты. Анализ методологии наиболее авторитетных организаций/рейтинговых агентств
(оценивающих ...
Добавлено: 22 июня 2023 г.
Макушкин М. С., Лапшин В. А., Прикладная эконометрика 2023 Т. 69 С. 5–27
Работа посвящена оценке Value-at-Risk облигаций с помощью динамической модели Нельсона–Зигеля. Логика модели заключается в прогнозировании значений и волатильности не самих процентных ставок, а отдельных параметров кривой доходностей. Показывается, что на практике для оценки VaR облигации достаточно моделировать только один параметр кривой, отвечающий параллельные сдвиги ставок. Для динамики лучше использовать AR(1)-GARCH(1,1) спецификацию. Отдельное внимание нужно уделить ...
Добавлено: 18 марта 2023 г.