?
Оценка адекватности фонда страхования вкладов на основе анализа кредитного риска
В статье предлагается оригинальная модель адекватности Фонда страхования вкладов на основе анализа кредитного риска. Мы предлагаем рассматривать Фонд как портфель обусловленных обязательств перед собственниками застрахованных вкладов. Задача оценки адекватности Фонда представлена как задача оценки достаточности экономического капитала. В качестве показателя финансовой устойчивости Фонда используется вмененный кредитный рейтинг. Этот подход соответствует современной парадигме риск-менеджмента и рекомендациям Базельского комитета. Оценка необходимого уровня средств Фонда, соответствующего заданному уровню финансовой устойчивости, получается методом статистических испытаний на реальных данных о российской банковской системе за 1998 - 2005 гг. Автор выражает признательность Государственной компании - Агентству по страхованию вкладов за всестороннюю помощь в проведении исследования. Мнение автора может не совпадать с мнением Агентства.