• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Найдено 18 публикаций
Сортировка:
по названию
по году
Статья
Пономарев А. В. Страховое дело. 2007. № 4.
Добавлено: 19 февраля 2010
Статья
Курбангалеев М. З., Лапшин В. А., Смирнов С. Н. Страховое дело. 2015. № 11. С. 35-51.

Статья посвящена изучению согласованности (непротиворечивости) котировок облигаций и контрактов CDS в рамках общепринятой концепции ценообразования кредитного риска, позволяющей учитывать срочную структуру как безрисковых процентных ставок, так вероятностей дефолтов. В работе предложен подход к проверке согласованности и процедура обработки противоречивых данных. Предложенный подход является модельно-независимым: он совместим с любым способом оценки срочной структуры. Он также позволяет оценить точность построения срочной структуры безрисковой доходности по заданному набору данных. Описываемый подход был применен к котировкам государственных облигаций и контрактов CDS стран еврозоны. Установлено, что котировки облигаций / контрактов CDS, как правило, не являются согласованными на межстрановом уровне даже в случае фильтрации данных на уровне эмитента. При этом полученные результаты говорят в пользу устойчивой группировки стран еврозоны на основе согласованности данных внутри выделенных кластеров.

Добавлено: 28 сентября 2015
Статья
Ждан-Пушкина Д. А. Страховое дело. 2008. № 7.
Добавлено: 29 октября 2008
Статья
Рассказов В. А. Страховое дело. 1999. № 5. С. 39-44.
Добавлено: 17 октября 2009
Статья
Мищенко А. В., Скоков А. Страховое дело. 2013. № 9. С. 3-11.

В статье рассмотрены  модели целочисленных модельных инвестиций. Предложены методы оптимизации финансовых портфелей, основанные на подходе методов ветвей и границ. Предложена методика оценки устойчивости портфеля.

Добавлено: 21 марта 2013
Статья
Мищенко А. В., Скоков А. А. Страховое дело. 2012. № 9. С. 3-11.

В работе рассмотрены целочисленные модели оценки эффективности финансовых портфелей с учетом неопределенности и риска. Предложены методы оценки устойчивости этих портфелей и методы ветвей и границ для определения оптимальных портфелей.

Добавлено: 23 февраля 2014
Статья
Ларионов А. В., Салина Е. С. Страховое дело. 2019. № 7. С. 28-32.

          Представленное исследование предлагает на основе финансовых показателей комплексную систему индикаторов, применение которых позволяет предсказать дефолт страховой компании на ранней стадии. Для определения значимых финансовых показателей была построена бинарная пробит регрессия с высокой степенью прогнозной силы. Модель учитывает показатели доходности активов, операционной эффективности, а также наличие текущей ликвидности. Полученная модель корректно классифицирует 96,79 % случаев.  На основе определенных значимых показателей оценивается вклад каждого параметра в общую устойчивость страховой компании. Результаты исследования могут быть использованы Банком России при мониторинге деятельности страховых компаний.

Добавлено: 9 августа 2019
Статья
Грищенко Н. Б. Страховое дело. 2013. Т. 4-5.

Пенсионные системы стран СНГ, Балтии и Грузии находятся на разных стадиях реформиро- вания: от создания пенсионной системы впервые до совершенствования самих пенсионных механизмов. Несмотря на различные социально-экономические условия построения и реализации пенсионных систем, все они сталкиваются с определенными, во многом подобными проблемами, основными среди которых выступают демографические и экономические.

Добавлено: 22 октября 2018
Статья
Смирнов С. Н. Страховое дело. 2011. № 4. С. 35-47.

В статье предлагается оригинальная модель адекватности Фонда страхования вкладов на основе анализа кредитного риска. Мы предлагаем рассматривать Фонд как портфель обусловленных обязательств перед собственниками застрахованных вкладов. Задача оценки адекватности Фонда представлена как задача оценки достаточности экономического капитала. В качестве показателя финансовой устойчивости Фонда используется вмененный кредитный рейтинг. Этот подход соответствует современной парадигме риск-менеджмента и рекомендациям Базельского комитета. Оценка необходимого уровня средств Фонда, соответствующего заданному уровню финансовой устойчивости, получается методом статистических испытаний на реальных данных о российской банковской системе за 1998 - 2005 гг. Автор выражает признательность Государственной компании - Агентству по страхованию вкладов за всестороннюю помощь в проведении исследования. Мнение автора может не совпадать с мнением Агентства.

 

Добавлено: 30 ноября 2012
Статья
Тарасова Ю. А., Восковская Е. С., Ярусова К. В. Страховое дело. 2018. № 10. С. 36-53.

Недооценка диспропорции в развитии страховых региональных рынков может привести к необратимым потерям в качестве предоставляемых услуг и в развитии всего рынка страхования.Складывающаяся сегодня ситуация в регионах будет иметь долгоиграющие негативные последствия. Без должного развития регионов у страхового рынка России не будет будущего. Проблемы регионального страхования важны, но мало исследованы, поэтомуисследование является актуальным. Цель нашего исследования - оценить зависимость страхового рынка от социально-экономических факторов, влияющих на уровень развития региональных рынков. Для реализации цели будут использованы: коэффициентный анализ, сравнительный анализ и эконометрические регрессионные модели. Область применения результатов – к сведению Департамента надзора за страховым рынком при ЦБ РФ и специализированных страховых организаций (ВСС, РСА).

Добавлено: 26 октября 2018
Статья
Ларионов А. В., Сальников Н. А. Страховое дело. 2020. № 6.

В настоящее время коммерциализацию продуктов космической деятельности в большей степени связывают с развитием сектора космических услуг. В свою очередь, Россия обладает значительным объемом конкурентоспособной космической продукции, в частности в области медицины. Необходимо разработать новые подходы к коммерциализации космической продукции. Представленное исследование раскрывает основные подходы к развитию коммерциализации продуктов космической деятельности (на примере космической медицинской продукции) в России. Исследование систематизирует существующие направления в области производства космической медицинской продукции, а также предлагает возможные варианты для развития коммерческого сегмента. Отечественные производители космической медицинской продукции начали реализовывать проекты в гражданской сфере, однако процесс коммерциализации продуктов космической деятельности все еще находится на стадии развития. С учетом того что компании космической отрасли в значительной степени зависят от государственных инвестиций, развитие процесса коммерциализации позволит снизить их зависимость от государственных заказов, что в итоге позволит повысить устойчивость их деятельности. Развитие коммерциализации космической медицинской продукции позволит повысить конкурентоспособность компаний. Должна быть реализована государственная политика по оказанию поддержки в части сбыта коммерческой продукции, а также организации устойчивых производственных связей. Неопределенность по поводу получения доходов от коммерческой деятельности снижает стимулы к развитию коммерческого применения продуктов космической деятельности. В этой связи одним из перспективных направлений поддержки выступает использование инструментов страхования финансовых рисков.

Добавлено: 23 июня 2020
Статья
Мячин Н. В., Горшкова Е. В. Страховое дело. 2016. № 10. С. 38-41.

В статье приведены аргументы в пользу важности управления операционными рисками страховой организации и описание подхода к управлению операционными рисками при помощи системы внутреннего контроля. Решения, предлагаемые авторами, опираются на их опыт работы в подразделениях по управлению рисками в международных консалтинговых и страховых компаниях.

Добавлено: 26 ноября 2017
Статья
Сиротин В. П., Баранов Е. А. Страховое дело. 2008. № 9. С. 26-35.

Продолжительность жизни человека зависит от целого ряда социально-экономических, биологических, экологических и прочих факторов. Весьма существенным среди них является курение. Табак является причиной преждевременной смерти до половины употребляющих его людей. По причине курения время жизни сокращается в среднем на 10-15 лет [1]. Употребление табака широко распространено по всему миру. В настоящее время в мире его курят более одного миллиарда человек - около четверти взрослого населения, и ежегодно он приводит к преждевременной смерти свыше пяти миллионов человек. Согласно Докладу ВОЗ "Глобальное распространение табачной эпидемии, 2008 г.", в XX веке ежегодно от употребления табака умирали 5,4 млн. человек, к 2030 году увеличение числа смертей по этой причине до 8,3 миллиона [2].

Добавлено: 9 октября 2012
Статья
Тарасова Ю. А. Страховое дело. 2013. № 9. С. 17-20.

В статье представлена информация относительно важных черт сделок по слиянию и приобретению. Она включает обзор литературы, основные (побудительные) причины сделок и типичные проблемы, касающиеся ошибок и заблуждений по инвестиционным сделкам. Данные для исследования были взяты преимущественно из иностранных источников, список которых представлен в конце статьи.

Добавлено: 6 ноября 2013
Статья
Миронкина Ю. Н., Гомелля В. Б., Туленты Д. С. Страховое дело. 2013. № 1 (239). С. 31-36.

 

Анализируются точки зрения современных авторов на понятия «страховой продукт», «страховая услуга», «страховой товар». Обнаружены либо противоречия в трактовках этих понятий у различных авторов, либо несостоятельность некоторых подходов к ним.

Авторы, используя экономический подход, выявляют соотношение этих понятий и обосновывают правомерность их синтеза в категорию «страховой товар». 

Добавлено: 21 марта 2013
Статья
Беззубов Ю. В., Хатьков В. Ю., Кисленко Н. А. и др. Страховое дело. 2012. № 1. С. 42-53.

Статья посвящена вопросам управления ценовым риском нефтегазовой компании с использованием минимаксных контрактов. Проведен сравнительный анализ различных подходов к управлению ценовым риском нефтегазовых проектов и разработаны рекомендации по их применению. Представлены модели оценки параметров минимаксных контрактов, обеспечивающих паритет рисков продавца и покупателя. Оценена эффективность применения минимаксных контрактов при различных условиях налогообложения.

Добавлено: 24 июля 2012
Статья
Беззубов Ю. В., Хатьков В. Ю., Кисленко Н. А. и др. Страховое дело. 2012. № 2. С. 45-54.

Статья посвящена вопросам управления ценовым риском нефтегазовой компании с использованием минимаксных контрактов. Проведен сравнительный анализ различных подходов к управлению ценовым риском нефтегазовых проектов и разработаны рекомендации по их применению. Представлены модели оценки параметров минимаксных контрактов, обеспечивающих паритет рисков продавца и покупателя. Оценена эффективность применения минимаксных контрактов при различных условиях налогообложения.

Добавлено: 24 июля 2012
Статья
Беззубов Ю. В., Хатьков В. Ю., Кисленко Н. А. и др. Страховое дело. 2012. № 3. С. 59-64.

Статья посвящена вопросам управления ценовым риском нефтегазовой компании с использованием минимаксных контрактов. Проведен сравнительный анализ различных подходов к управлению ценовым риском нефтегазовых проектов и разработаны рекомендации по их применению. Представлены модели оценки параметров минимаксных контрактов, обеспечивающих паритет рисков продавца и покупателя. Оценена эффективность применения минимаксных контрактов при различных условиях налогообложения.

Добавлено: 24 июля 2012