Towards Multi-Dimensional Nonlinear Langevin Equation

В статье предлагается новая модель динамической ловушки типа «стимул-реакция», которая имитирует человеческий контроль динамических систем, где ограниченная рациональность человеческого сознания играет существенную роль. Детально рассматривается сценарий, в котором субъект модулирует контролируемую переменную в ответ на определенный стимул. В этом контексте ограниченная рациональность человеческого сознания проявляется в неопределенности восприятия стимула и последующих действий субъекта. Модель предполагает, ...

Добавлено: 25 февраля 2024 г.

Lagrangian stochastic integrals of motion in isotropic random flows

Sirota V. A., Ильин А. С., Kopyev A. V. и др., Physics of Fluids 2024 Vol. 36 No. 2 Article 021701

Добавлено: 17 февраля 2024 г.

Exploiting deterministic features in apparently stochastic data

Stoop R., Орландо Д., Bufalo M. и др., Scientific Reports 2022 Vol. 12 No. 1 Article 19843

Many processes in nature are the result of many coupled individual subsystems (like population dynamics or neurosystems). Not always such systems exhibit simple stable behaviors that in the past science has mostly focused on. Often, these systems are characterized by bursts of seemingly stochastic activity, interrupted by quieter periods. The hypothesis is that the presence of a strong deterministic ...

Добавлено: 27 июня 2023 г.

Regular Networks Unification in Games with Stochastic Parameters

Королев А. В., , in: Frontiers of Dynamic Games: Game Theory and Management, St. Petersburg, 2020.: Cham: Birkhäuser, 2021. P. 167–187.

Добавлено: 5 апреля 2022 г.

Truncated Lévy flights and generalized Cauchy processes

Лубашевский И. А., The European Physical Journal B 2010 Vol. 82 P. 189–195

Добавлено: 6 ноября 2021 г.

Proceedings of the 45th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications

Kyoto: The Institute of Systems, Control and Information Engineers , 2014.

Добавлено: 5 ноября 2021 г.

Physics of Stochastic Processes: How Randomness Acts in Time

Лубашевский И. А., Mahnke R., Kaupuzs J., Weinheim: Wiley-VCH, 2009.

Добавлено: 5 ноября 2021 г.

Note on local mixing techniques for stochastic differential equations

Веретенников А. Ю., Modern Stochastics: Theory and Applications 2021 Vol. 8 No. 1 P. 1–15

Добавлено: 29 августа 2021 г.

Переходная динамика в сетевой игре с гетерогенными агентами: стохастический случай

Королев А. В., Математическая теория игр и ее приложения 2021 № 1 С. 102–129

В данной статье вводятся стохастические параметры в модели сетевой игры с производством и экстерналиями знаний. Исходная модель была сформулирована В.Д. Матвеенко и А.В. Королевым и представляла собой обобщение простой двухпериодной модели Ромера, перенесенной на сети. В рассматриваемой модели продуктивности агентов имеют не только детерминистскую, но и винеровскую составляющие. В работе изучается динамика изолированного агента и ...

Добавлено: 15 мая 2021 г.

Adjustment Dynamics in Network Games with Stochastic Parameters

Королев А. В., , in: Frontiers of Dynamic Games Game Theory and Management, St. Petersburg, 2019.: Birkhauser/Springer, 2020. Ch. 6 P. 65–85.

Добавлено: 30 ноября 2020 г.

Frontiers of Dynamic Games Game Theory and Management, St. Petersburg, 2019

Birkhauser/Springer, 2020.

Добавлено: 30 ноября 2020 г.

Проблемы реализации стохастических численных методов Рунге–Кутты

Гостев И. М., Геворкян М., Демидова А. и др., В кн.: Материалы Всероссийской конференции с международным участием ИНФОРМАЦИОННО- ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ СИСТЕМ.: М.: Издательство РУДН, 2018. С. 318–320.

В данной работе рассматриваются стохастические численные методы типа Рунге–Кутты с слабой и сильной сходимостями для систем стохастических дифференциальных уравне- ний в форме Ито. Дается краткий обзор основных стохастических численных методов и сведений из теории стохастических дифференциальных уравнений. Далее излагается и мотивируется подход к реализации данных методов с помощью генерации исходно- го кода. Обсуждаются детали реализации ...

Добавлено: 19 декабря 2018 г.

Nonlinear Trend Exclusion Procedure for Models defined by Stochastic Differential and Difference Equations

Конаков В. Д., Маркова А. Р., Automation and Remote Control 2017 Vol. 78 No. 8 P. 1438–1448

Рассматриваются диффузионный процесс и его аппроксимация цепью Маркова, тренды которых содержат нелинейную неограниченную компоненту. Обычный метод параметрикса неприменим из-за неограниченности тренда. Описана процедура, позволяющая исключать нелинейно растущий тренд и переходить к стохастическому дифференциальному уравнению с ограниченными коэффициентами сноса и диффузии. Аналогичная процедура рассмотрена для цепи Маркова. ...

Добавлено: 28 августа 2017 г.

Linear trend exclusion for models defined with stochastic differential and difference equations

Конаков В. Д., Маркова А. Р., Automation and Remote Control 2015 Vol. 76 No. 10 P. 1771–1783

Добавлено: 23 октября 2015 г.

Local limit theorems for Markov chains with trend component of linear growth

Конаков В. Д., Маркова А. Р., / Series math "arxiv.org". 2014. No. 1412.1607v1.

Добавлено: 21 января 2015 г.

Addendum to: “Asymptotic inference for a linear stochastic differential equation with time delay” [Bernoulli 5 (1999), no. 6, 1059–1098]

Гущин А. А., Кюхлер У., Bernoulli: a journal of mathematical statistics and probability 2001 Vol. 7 No. 4 P. 629–632

We strengthen the convergence result in our paper, ibid. 5, No. 6, 1059-1098 (1999; Zbl 0983.62049), proving the local asymptotic mixed normality property in one of the 11 cases considered in that paper. ...

Добавлено: 9 октября 2013 г.