Сравнение методов наукастинга макроэкономических индикаторов на примере российского ВВП

Прикладная эконометрика. 2020. Т. 59. С. 113–127.

Станкевич И. П.

Работа посвящена изучению точности оценок текущих темпов роста ВВП (наукастов) на основе более оперативных данных более высокой частоты. Сравнивается качество наукастов для большого количества моделей: MIDAS (модели со смешанными данными) разных модификаций, в том числе с регуляризацией и снижением размерности матрицы объясняющих переменных при помощи метода главных компонент, и MFBVAR (байесовских векторных авторегрессий смешанной частоты) с априорным распределением Миннесоты. В качестве объясняющих переменных используется набор индексов, характеризующих компоненты ВВП по производству. Показывается превосходство моделей, основанных на векторных авторегрессиях, над другими типами моделей, анализируется динамика ошибок наукастов, приводятся оценки месячных темпов роста ВВП, полученные при помощи MFBVAR-моделей

Ключевые слова: ВВП, nowcasting, GDP, наукастинг, MIDAS models, mixed frequency models, MIDAS модели, модели со смешанной частотой