?
Влияние наличия факторов эффективности на оценки эффективности регионов РФ в расширенном классе моделей стохастической границы
С. 215–218.
Афанасьев М. Ю., Руденко В. А.
На сегодняшний день аппарат копула-функций является широко применимым инструментом для построения моделей стохастической производственной функции с учетом возможной зависимости компонент ошибки. Тем не менее, его применение является достаточно трудоемким. В данной работе приведены примеры тех случаев, когда при анализе реальных данных можно считать случайные составляющие ошибки независимыми. Так, на примере анализа регионов РФ показано, что наличие значимых факторов эффективности в модели стохастической границы позволяет не использовать аппарат копула-функций для получения корректных оценок технической эффективности.
В книге
Вып. 1. , Чебоксары: ИД «Среда», 2018.
Ахмедов Э., Фурманов К. К., Экономика и математические методы 2025 Т. 61 № 1 С. 109–117
Модель стохастической границы - регрессионная модель, в которой объясняемой величиной выступает выпуск предприятия или его издержки, а необъясненная вариация выпуска (издержек) разделяется на две составляющие: стохастический шок и неэффективность, моделируемые случайными величинами с разными законами распределения. Модель позволяет получить оценки неэффективности отдельных предприятий и отраслей в целом, очищенные от влияния стохастических шоков. В настоящий момент она является одним из основных эконометрических инструментов анализа эффективности и продуктивности. ...
Добавлено: 27 марта 2025 г.
Никольский И. М., Фурманов К. К., Прикладная математика и информатика 2024 Т. 75 С. 97–109
Рассматривается задача оценивания ранжирующей способности модели стохастической границы с экспоненциально распределѐнным показателем неэффективности субъектов принятия решения. Выводятся формулы для асимптотических значений коэффициентов ранговой корреляции Кендалла и Сомерса и коэффициента согласованности Харрелла между истинными значениями показателей неэффективности и их JLMS-оценками. Демонстрируется применение полученных формул для оценивания ранжирующей способности модели. ...
Добавлено: 12 ноября 2024 г.
Konstantin Polyakov, Marina Polyakova, , in: Procedia Computer Science, Volume 242: 11th International Conference on Information Technology and Quantitative Management (ITQM 2024).: ScienceDirect, 2024. P. 1125–1132.
Добавлено: 11 сентября 2024 г.
Поляков К. Л., Полякова М. В., Экономический журнал Высшей школы экономики 2023 Т. 27 № 3 С. 390–411
Настоящее исследование посвящено анализу статистической взаимосвязи между эффективностью банка и его специализацией. Эффективность в исследовании рассматривается как метрика, оценивающая качество управления организацией. Под специализацией в данном случае понимается концентрация банка на определенных видах банковских продуктов. Специфика исследования во многом определяется отсутствием поддержки специализации банков на законодательном уровне в Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом ...
Добавлено: 30 октября 2023 г.
Никольский И. М., Фурманов К. К., Прикладная эконометрика 2023 Т. 71 С. 128–142
Предлагается способ оценивания согласованности истинных показателей неэффективности экономических субъектов в базовой модели стохастической границы и их JLMS-оценок. Для полунормального распределения неэффективности выводится приближённая формула для асимптотического коэффициента согласованности Харрелла c погрешностью порядка 0.01. Исследование на искусственно сгенерированных данных показывает, что коэффициент Харрелла на конечных выборках меньше асимптотического, так что полученная приближённая формула может служить оценкой ...
Добавлено: 19 сентября 2023 г.
Фурманов К. К., Никольский И. М., В кн.: Системное моделирование социально-экономических процессов: труды 45-ой Юбилейной международной научной школы-семинара, д. Красновидово Московской области, 3 – 9 октября 2022 г.: Воронеж: Истоки, 2022..
Одно из возможных применений модели стохастической границы - ранжировка предприятий по эффективности, однако точность полученных ранжировок невозможно измерить напрямую, так как истинные показатели неэффективности ненаблюдаемы. В докладе предлагается способ приближённого расчёта коэффициента конкордации Харрелла и коэффициента ранговой корреляции Кендалла между истинными показателями неэффективности и их оценками, опирающийся на параметры распределения компонент случайной ошибки в модели ...
Добавлено: 12 декабря 2022 г.
Никольский И. М., Фурманов К. К., Прикладная математика и информатика 2022 № 71 С. 12–18
Рассматривается модель стохастической границы — линейная регрессионная модель, связывающая показатель деятельности субъекта принятия решения (например, объём производства предприятия) с затратами ресурсов и используемая для определения эффективности субъектов. На основании серии стохастических экспериментов определяется способность модели ранжировать субъекты по эффективности — рассчитываются коэффициент ранговой корреляции Спирмена и коэффициент согласованности Харрелла в зависимости от дисперсий двух компонент ...
Добавлено: 11 ноября 2022 г.
Поляков К. Л., Полякова М. В., Жукова Л. В., Экономический журнал Высшей школы экономики 2022 Т. 26 № 3 С. 450–474
Прибыльность и устойчивость банка в долгосрочной перспективе во многом определяется качеством его управления. Признанием важности этого
фактора является, например, его включение в качестве одной из компонент
в рейтинговую систему CAMELS, которая до сих пор не утратила своей популярности. Вместе с тем прямая количественная оценка качества управления слабо формализована и до сих пор представляет собой серьезную творческую задачу. ...
Добавлено: 13 октября 2022 г.
Цветкова А. Н., Прикладная эконометрика 2021 Т. 63 С. 91–116
В статье исследуется техническая эффективность российских предприятий за период с 2013 по 2018 г. методом стохастической производственной границы. Полученные оценки свидетельствуют о том, что техническая эффективность растет с увеличением размера предприятия и сокращается с возрастом. На фоне ухудшения макроэкономической ситуации в 2015–2016 гг. техническая эффективность в большинстве видов деятельности изменилась незначимо. Число видов деятельности с негативной динамикой технической эффективности ...
Добавлено: 12 октября 2021 г.
Руденко В. А., В кн.: Материалы XIII международной научно-практической конференции «Наука в современном информационном обществе», 3-4 октября 2017 г., North Charleston.: Научно-издательский центр Академический, 2017. С. 101–103.
Согласно современным исследованиям учет возможной зависимости случайных составляющих ошибки в модели стохастической производственной функции позволяет улучшить качество оценок параметров моделей. Доказано, что для этого можно использовать аппарат копула-функций, позволяющий описать зависимость компонент ошибки с помощью некоторой фиксированной копулы, выбор которой должен быть обусловлен целями исследования.В данной работе особое внимание будет уделено случаю наличия информации о ...
Добавлено: 21 ноября 2018 г.
Руденко В. А., В кн.: Применение многомерного статистического анализа в экономике и оценке качества: труды XI Международной конференции, ЦЭМИ РАН.: М.: ЦЭМИ РАН, 2018. С. 127–130.
На сегодняшний день оценка эффективности регионов РФ является одной их тех задач, решение которых позволит корректно выстроить систему управления ресурсами, сформулировать стратегии развития регионов и более рационально использовать бюджетные средства. Для получения обоснованных оценок технических эффективностей регионов была разработана методика спецификации производственной функции, на основе которой могут быть сформированы соответствующие оценки. В исследовании рассматривается расширенный ...
Добавлено: 21 ноября 2018 г.
Руденко В. А., Духовная ситуация времени. Россия XXI век 2018 Т. 1-2 № 13 С. 5–6
В работе рассмотрена степенная модель стохастической производственной функции. Зависимость компонент ошибки, как в большинстве современных исследований, описана с помощью аппарата копула-функций. Этот способ является достаточно трудоемким с вычислительной точки зрения, однако его основное преимущество заключается в возможности широкого применения и отсутствии строгих ограничений на вид совместного распределения компонент. Эмпирический анализ рассматриваемых моделей проведен как на смоделированных, так ...
Добавлено: 20 ноября 2018 г.
Руденко В. А., Russian Journal of Mathematical Research. Series A 2018 Т. 4 № 1 С. 38–47
В работе предложена методика спецификации моделей стохастической производственной функции с учетом возможной зависимости случайных компонент ошибки для решения задач, связанных с ранжированием объектов по уровню технической эффективности на производственно-региональном уровне. На основе реальных данных по 80 субъектам РФ, сгруппированных по базовым характеристикам структуры ВРП, в соответствии с разработанной схемой спецификации проведен эмпирический анализ влияния возможной ...
Добавлено: 20 ноября 2018 г.
Назарова В. В., Борисенкова К. А., Народонаселение 2017 № 4 С. 119–134
Статья посвящена оценке эффективности российской системы медицинского обеспечения с помощью современных инструментов анализа, в частности моделирования эффективной границы (SFA -Stochastic Frontier Analysis). SFA представляет собой зависимость средней ожидаемой продолжительности жизни от результата расходов в сфере здравоохранения, среднего количества лет обучения и факторов риска для здоровья в качестве объясняющих переменных. В настоящее время прослеживается значимое отставание ...
Добавлено: 8 октября 2018 г.