?
Влияние специализации банковского бизнеса на его эффективность
Настоящее исследование посвящено анализу статистической взаимосвязи между эффективностью банка и его специализацией. Эффективность в исследовании рассматривается как метрика, оценивающая качество управления организацией. Под специализацией в данном случае понимается концентрация банка на определенных видах банковских продуктов. Специфика исследования во многом определяется отсутствием поддержки специализации банков на законодательном уровне в Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом от 01 мая 2017 г. № 92-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», все банки, в основном в зависимости от уровня капитала, получают универсальные или базовые лицензии. В связи с этим авторы исследования вводят понятие наблюдаемой специализации, которая определяется на основе долей различных видов активов банка в общем их объеме. Выделяются три группы банков: кредитные – с большой балансовой долей предоставленных средств, инвестиционные – с большой балансовой долей ценных бумаг и универсальные – не вошедшие в указанные группы. Для оценки эффективности используется методология, предложенная в работе [Поляков, Полякова и др., 2022], основанная на оболочечном анализе данных (DEA). Частные оценки эффективности, полученные для некоторого множества спецификаций моделей DEA, агрегируются в несколько показателей с помощью метода анализа главных компонент. Первая компонента выступает в качестве показателя общей эффективности, прочие позволяют определить ее источники. Существует положительная корреляционная связь между показателем общей эффективности и показателями частной эффективности.
Эмпирический анализ проведен с использованием данных финансовой отчетности банков за период 2020 г. и первых трех кварталов 2021 г. для репрезентативной выборки банков. Полученные результаты позволяют утверждать, что общая и, соответственно, все частные показатели эффективности имеют статистическую взаимосвязь с наблюдаемой специализацией. Наиболее эффективными, а значит обладающими наилучшим качеством управления, являются инвестиционные банки. За ними следует группа кредитных банков, которая включает в себя, в частности, все крупнейшие банки РФ. И, наконец, наименьшей общей эффективностью в среднем обладают универсальные банки.
Полученные результаты могут представлять большой интерес для руководства банков, в частности, при формировании и управлении банковскими холдингами и группами. По данным аналитики II Съезда Ассоциации банков России, к сентябрю 2020 г. эти структуры контролировали более 95% активов всей банковской системы РФ. Таким образом, устойчивость и эффективность банковской системы в целом определяется устойчивостью и эффективностью указанных структур. Результаты настоящего исследования показывают, что формирование устойчивых и высокоэффективных банковских холдингов и групп может быть обеспечено за счет дифференциации наблюдаемой специализации их участников.