?
Эдвард Х. Чемберлин, Чикагская школа, Уильям Ф. Шарп, Шарпа коэффициент, Станислав С. Шаталин, Юрий Н. Черемных, Клаус М. Шваб
С. 131–139.
Клюкин П. Н.
Воссоздан и описан теоретический вклад в экономику и статистику видных ученых и общественных деятелей: участника революции в теории конкуренции 1920-х годов Э.Х. Чемберлина, Нобелевского лауреата 1990 г. У.Ф. Шарпа (вместе с описанием коэффициента Шарпа), академика С.С. Шаталина, стоявшего у истоков реформ второй половины 1980-х годов, профессора и видного представителя экономико-математических методов в СССР и России Ю.Н. Черемных (1936-2018), президента Всемирного экономического форума в Давосе с 1971 г. Клауса М. Шваба. Написана также тематическая статья о возникновении и развитии Чикагской экономической школы.
В книге
Ч. 1: Цзинь - Швеция. Т. XVIII. , М.: Энциклопедия, Инфра-М, 2017.
Лысенок Н. И., Маркова Ю. Е., Финансовый журнал 2026 Т. 18 № 4 С. 45–63
В статье анализируется применение методов кластеризации для формирования оптимального инвестиционного портфеля, который позволил бы инвестору достичь эффективного соотношения
риска и доходности. Были рассмотрены три наиболее популярных вида кластеризации: K-Means,
MeanShift и DBSCAN. Наибольшее внимание уделено методу DBSCAN, показаны его преимущества
сравнительно с другими методами кластеризации в контексте обработки финансовых данных акций, подчеркнута его способность выявлять кластеры произвольной формы, ...
Добавлено: 27 августа 2026 г.
Сизых Н. В., Сизых Д. С., , in: 2025 18th International Conference on Management of Large-Scale System Development (MLSD).: IEEE, 2025. P. 1–4.
В данной работе рассматриваются методы анализа структурных изменений в инвестиционных портфелях и предлагаются новые подходы к оценке оборота и эффективности их ребалансировки. Цель исследования – систематизировать и адаптировать статистические показатели структурных сдвигов для анализа динамики портфелей ценных бумаг, а также разработать методики оценки доли изменений в процессе ребалансировки и ее эффективности с помощью коэффициента Шарпа. ...
Добавлено: 1 февраля 2026 г.
Назарова В. В., Чуракова И. Ю., Гарбар А. А. и др., Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика 2024 Т. 59 № 6 С. 52–76
В статье изучается построение оптимального портфеля на основе рейтинга ESG. Авторы отвечают на вопрос, как показатель рейтинга ESG влияет на риск, доходность и коэффициент Шарпа инвестиционных портфелей. По результатам анализа литературы авторы пришли к выводу о неоднозначности взаимосвязи показателей
рейтинга ESG и доходности акций, включенных в инвестиционный портфель. Для ответа на поставленный в исследовании вопрос авторы применяют регрессионный анализ, ...
Добавлено: 3 июня 2025 г.
Назарова В. В., Лещев С. И., Финансовый журнал 2023 Т. 15 № 1 С. 58–73
В данной работе моментум-эффект рассматривается как ценовая аномалия, вследствие которой портфели активов одного класса, сформированные по критерию доходности, демонстрируют систематическую опережающую динамику генерации прибыли по отношению к заданному бенчмарку (например, к рыночному индексу – IMOEX). Исследование способствует лучшему пониманию моментум-эффекта на российском фондовом рынке. На основе использования данных российского фондового рынка за период 2019–2021 гг. было проанализировано 16 ...
Добавлено: 7 марта 2023 г.
Riabykh A., Surzhko D., Konovalikhin M. и др., PeerJ Computer Science 2022 Vol. 8 Article e1156
Open text data, such as financial news, are thought to be able to affect or to describe stock market behavior, however, there are no widely accepted algorithms for extracting the relationship between stock quotes time series and fast-growing textual representation of economic information. The field remains challenging and understudied. In particular, topic modeling as a ...
Добавлено: 18 декабря 2022 г.
Вукович Д., Vyklyuk Y., Chernova N. и др., Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 2020 Vol. 542 No. March P. 1–12
Добавлено: 5 ноября 2019 г.
Работа направлена на определение влияния значений номинальной доходности и коэффициента Шарпа, сложившихся при инвестировании пенсионных накоплений негосударственным пенсионным фондом или управляющей компанией в РФ, на их рыночную долю. Модели парной и множественной регрессии продемонстрировали отсутствие значимой связи между результатами инвестирования и решением застрахованных лиц о выборе финансового посредника для управления накопительной частью пенсии. Результаты исследования ...
Добавлено: 27 сентября 2018 г.
Назарова В. В., Левичев И. П., HSE Economic Journal 2017 Vol. 21 No. 3 P. 451–481
В последнее время роль фондовых рынков в качестве источника капитала для финансирования заметно возросла. Использование инвестиционного портфеля позволяет компаниям достичь максимальной эффективности на фондовом рынке, тем самым, уменьшить риск финансовых операций, а также повысить их рентабельность и прибыльность.
Статья посвящена проблеме эффективного управления инвестиционным портфелем, состоящего из различных типов активов. Посредством применения комплексного подхода, сочетающего отбор ...
Добавлено: 29 декабря 2017 г.
Smirnova A. S., Завертяева М. А., Research in International Business and Finance 2017 No. 42 P. 658–673
Добавлено: 25 сентября 2017 г.
Новаторов Э. В., Marketing Science eJOURNAL 2016 Vol. 9 No. 28 P. 1–40
Добавлено: 3 октября 2016 г.
Завертяева М. А., Journal of Intellectual Capital 2016 Vol. 17 No. 3 P. 439–456
Добавлено: 14 июня 2016 г.
Завертяева М. А., / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2015. No. 44.
Цель исследования - разработка инструмента, позволяющего отбирать потенциально прибыльные компании на основании анализа их нематериальных активов. В статье описываются два ключевых критерия, позволяющих отбирать акции компаний: наличие нематериальных активов и реализация потенциала роста стоимости, обусловленного нематериальными активами, в рыночной стоимости. С использованием этих критериев мы формируем портфель ценных бумаг европейских компаний и ежегодно переформировываем его. ...
Добавлено: 10 ноября 2015 г.
Чиркова Е. В., Озорнина О. В., Корпоративные финансы 2012 № 2 С. 5–23
В данной статье исследуется наличие инвестиционного мастерства у менеджеров российских паевых инвестиционных фондов. Исследования по американскому рынку, выполненные во второй половине XX века, показывают смешанные результаты, но те, что сделаны после 2000 года, сходятся в том, что если инвестиционное мастерство и существует, то только на горизонте до 5 лет. Обыгрывание рынка на развивающихся рынках случается ...
Добавлено: 22 марта 2013 г.
Захарова С. Г., Корнев Д. А., В кн.: Управление инновациями – путь выхода из кризиса: Материалы всероссийской научно-практической конференции.: Н. Новгород: НИМБ, 2010. С. 103–106.
Проведен анализ и сравнительная характеристика доходностей крупнейших паевых инвестиционных фондов; выявлены тенденции к росту доходности с ростом риска инвестиционного фонда; выявлены основные тенденции развития паевых инвестиционных фондов. ...
Добавлено: 31 октября 2012 г.
Берзон Н. И., Володин С. Н., Экономический журнал Высшей школы экономики 2010 Т. 14 № 3 С. 311–325
Одной из основополагающих концепций финансовой теории является нахождение компромисса между риском и доходностью. При традиционном подходе к соотношению риска и доходности получение более высокой доходности сопряжено с более высоким риском. При этом не учитывается временной горизонт инвестирования. Цель работы - провести анализ соотношения риска и доходности финансовых инструментов в зависимости от временного горизонта инвестирования на ...
Добавлено: 13 октября 2012 г.