Некоторые результаты, касающиеся эффекта сезонной корректировки данных в динамических моделях

Труды Института системного анализа Российской академии наук. 2018. Т. 68. № 2. С. 55–58.

Станкевич И. П.

В работе рассматривается вопрос о необходимости сезонной корректировки данных для использования в динамических моделях. Показывается, что сезонная корректировка может оказывать значительное влияние на свойства временного ряда с точки зрения тестов на единичные корни и совокупности рядов с точки зрения тестов на коинтеграцию. Это влияние зависит от типа выбранной процедуры сезонной корректировки и конкретного теста. При наличии в рядах коинтеграции, сезонная корректировка любого вида снижает точность определения параметров коинтеграционного соотношения, если сезонность в рядах находится в противофазе (долгосрочное соотношение сезонности не содержит). В случае же, когда долгосрочное соотношение содержит сезонную компоненту, сезонная корректировка, напротив, значительно повышает точность как установления факта наличия коинтеграции, так и точность оцененных параметров коинтеграционного соотношения.

Ключевые слова: временные ряды, сезонность, сезонная корректировка, seasonality, seasonal adjustment, dynamic models of economy, Time series analysis, динамические модели экономики