Применение процессов Хоукса для прогнозирования финансовых рисков

Л. Г. Егорова; Климюк И. Ю.

?

Применение процессов Хоукса для прогнозирования финансовых рисков

Издательский дом ВШЭ , 2017. № 02.

Рассматриваются модели прогнозирования потрясений на фондовых рынках, учитываю- щих эндогенный характер подобных явлений, на основе процессов Хоукса. Интенсивность про- цессов Хоукса зависит от предыдущих событий, что позволяет моделировать кластеризацию событий. Модели протестированы на данных фондового индекса S&P500 и валютной паре USD/ RUB и демонстрируют неплохую прогнозную силу

Приоритетные направления: компьютерно-математическое

Язык: русский

Полный текст

Ключевые слова: математическое моделирование и прогнозирование mathematical modelling of economic processes Hawkes proccess процессы Хоукса

ПУБЛИКАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА:

Анализ, выбор и принятия решений в социально-экономической, политической и финансовой сферах: новые модели, методы и алгоритмы (2017)

ML-based Fast Simulation of FARICH Responses

Шипилов Ф. А., Barnyakov A., Ivanov A. и др., / Series Physics "arxiv.org". 2026.

Добавлено: 19 мая 2026 г.

Natural hazard database from Internet publications: text mining with a large language model

Деркачева А. А., Сакиркина М. А., Краев Г. Н. и др., /. 2026.

Добавлено: 28 апреля 2026 г.

Algorithmic overlaps as thermodynamic variables: from local to cluster Monte Carlo dynamics in critical phenomena

Пиле Я. Э., Deng Y., Щур Л. Н., / Series arXiv "math". 2026. No. 2604.10254.

Добавлено: 20 апреля 2026 г.

Using predefined vector systems to speed up neural network multimillion class classification

Gabdullin N., Андросов И. А., / Series Computer Science "arxiv.org". 2026.

Добавлено: 2 апреля 2026 г.

Iterative Ricci-Foster Curvature Flow with GMM-Based Edge Pruning: A Novel Approach to Community Detection

Сорокин К. С., Бекетов М. Е., Онучин А. и др., / arxiv.org. Серия cs.SI "Social and Information Networks ". 2025.

Обнаружение сообществ в сложных сетях — фундаментальная проблема, открытая для новых подходов в различных научных областях. Мы представляем новый метод обнаружения сообществ, основанный на потоке Риччи на графах. Наша техника итеративно обновляет веса ребер (их метрические длины) в соответствии с их (комбинаторной) версией кривизны Риччи Фостера, вычисленной на основе эффективного расстояния сопротивления между узлами. Известно, ...

Добавлено: 15 января 2026 г.

Implementing Transport Coding in OMNeT++ for Message Delay Reduction

Петрованов И. С., Сергеев А. В., / Series Computer Science "arxiv.org". 2025. No. 2512.18332.

Добавлено: 24 декабря 2025 г.

Hessian-based lightweight neural network for brain vessel segmentation on a minimal training dataset

Меньшиков И. А., Бернадотт А. К., Елфимов Н. С., / Series arXie "Statistical mechanics". 2025.

Добавлено: 1 декабря 2025 г.

Determining the boundary of dynamical chaos in the generalized Chirikov map via machine learning

Чернышов Д. П., Сатанин А. М., Щур Л. Н., / Series arXiv "math". 2025.

Добавлено: 21 ноября 2025 г.

Эффективный алгоритм торговли на фондовом рынке: ретроспективный анализ, основанный на данных по S&P-500.

Рубчинский А. А., Чубарова Д. А., / Series WP7 "Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике". 2025. No. WP7/2025/01.

Добавлено: 9 ноября 2025 г.

Математическое моделирование социально-экономических, демографических, миграционных процессов региона в условиях ВТО

Самара: Изд-во СамНЦ РАН, 2015.

Разработанная в монографии концептуальная схема методики мониторинга и прогнозирования состояния экономики и социальной сферы Оренбургской области может способствовать выработке и реализации эффективных региональных программ по снижению негативных последствий в условиях ВТО, как в экономике региона в целом, так и на рынке труда, в области инвестиционных, демографических и миграционных процессах, в частности. Для научных работников, аспирантов, студентов, государственных служащих, занимающихся социально-экономическими проблемами ...

Добавлено: 5 ноября 2019 г.

Modeling in economics leads to a fragmentation of science

Макарова В. А., , in: SGEM2014 Conference on Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education, www.sgemsocial.org, SGEM2014 Conference Proceedings.Vol. 3: Education and Educational research.: Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. P. 547–555.

Добавлено: 8 января 2015 г.

Комплексное моделирование и прогнозирование развития стран БРИКС в контексте мировой динамики

Садовничий В. А., Акаев А. А., Коротаев А. В. и др., М.: Издательский Дом "Наука", 2014.

В коллективной монографии представлены результаты моделирования развития стран БРИКС, полученные к настоящему времени в рамках исследований по проекту «Математическое моделирование глобальной и региональной динамики в условиях модернизации системы науки и образования» Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Экономика и социология науки и образования». ...

Добавлено: 23 октября 2014 г.

Взаимосвязь динамики отдачи факторов производства и формирования институтов Х- и Y-экономик: теоретическое моделирование

Малков С. Ю., Кирдина С. Г., В кн.: Феномен возрастающей отдачи в экономике и политике: сборник научных трудов.: СПб.: Алетейя, 2013. С. 201–241.

...

Добавлено: 9 октября 2014 г.

МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В 2 Т. Т.2 МОДЕЛИ И МЕТОДЫ. Учебник и практикум для академического бакалавриата

Светуньков С. Г., М.: Юрайт, 2016.

В учебнике рассмотрены современные методы и модели социально-экономического прогнозирования, чаще всего используемые на практике. Существенная часть экономических решений нацелена на получение результатов в будущем, поэтому для принятия верного управленческого решения необходимо грамотное социально-экономического прогнозирование, невозможное без знания соответствующих методов и моделей. В связи с этим обязательным условием подготовки высококвалифицированного экономиста и менеджера является изучение им ...

Добавлено: 25 июля 2014 г.

О разработке программного комплекса численного анализа данных "Data Analysis"

Михеев А. В., В кн.: Современное образование: содержание, технологии, качество. Материалы XX международной научно-методической конференцииТ. 1.: СПб.: Издательство СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2014. С. 225–226.

Одной из важнейших задач статистического анализа данных, распределенных во времени, является предсказание их дальнейшей динамической реализации, другими словами, расчет наиболее вероятных значений того или иного временного ряда в будущем при наличии знаний о его значениях в прошлом и настоящем. Прогностические средства, реализованные в программе Data Analysis, основаны на сочетании различных методов прогнозирования линейных и ...

Добавлено: 27 апреля 2014 г.

Экономико-математические методы в прогнозировании результатов деятельности коммерческих организаций

Кракович В. В., В кн.: Россия на пути в постиндустриальное общество: прогнозы и реальность: материалы студенческой научной конференции 8 декабря 2011 года - 20 апреля 2012 года.: СПб.: Издательство СПбГУЭФ, 2012. С. 265–265.

В статье приведены основные тезисы доклада на научной конференции студентов СПБГУЭФ в апреле 2012 г. Доклад был посвящен классификации экономико-математических методов и их применимости в целях прогнозирования результатов деятельности автопроизводителей в России. ...

Добавлено: 15 декабря 2013 г.