?
Построение COGARCH (Continuous GARCH) модели
С. 171–176.
Панов В. А., Маркова А. Р.
В данной статье рассмотрена процедура построения модели волатильности COGARCH с непрерывным временем. Процедура построения модели описана как в общем случае, когда для построения модели используется любой процесс Леви, так и в частном случае составного процесса Пуассона.
Ключевые слова: волатильностьстохастическое моделированиеvolatilityLevy processesstochastic modelingПроцессы ЛевиCOGARCH modelмодель COGARCH
ПУБЛИКАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА:
В книге
Т. 1. , Саратов: Издательство Саратовского университета, 2015.
Ионцев М. А., Инновации и инвестиции 2025 № 7 С. 43–46
В статье рассматривается волатильность цифровой валюты BTC на фоне показателей волатильности традиционных ценных бумаг. Проведен сравнительный анализ, в ходе которого выявлено, что уровень ценовой нестабильности ВТС в целом сопоставим с волатильностью ряда акций и других финансовых инструментов. Особое внимание уделяется факторам, влияющим на динамику курсовой стоимости цифровой валюты, включая рыночную ликвидность, регуляторные риски, влияние новостного ...
Добавлено: 10 ноября 2025 г.
Morozova E., Панов В. А., Finance Research Letters 2025 Vol. 86 No. A Article 108301
Добавлено: 4 сентября 2025 г.
Солдатова А. О., Финансы, деньги, инвестиции (Россия) 2025 № 2 С. 27–36
Статья посвящена исследованию особенностей и преимуществ инвестирования по исламскому индексу. Рассматриваются принципы исламских финансов, отличительные черты исламских индексов и методика их расчета. Проведен анализ отраслевой структуры глобального исламского индекса. Описаны этапы формирования инвестиционного портфеля, соответствующего нормам ислама, включая выбор компаний, оценку их финансовой устойчивости и мониторинг позиций. Особое внимание уделено концепции «всепогодного» портфеля, позволяющего снижать ...
Добавлено: 8 июля 2025 г.
Морозова Е. А., Панов В. А., / Series SSRN "ERN: Speculation in Economic Markets". 2025. No. 5222389.
Добавлено: 2 мая 2025 г.
Pshichenko D., Znanstvena misel 2024 No. 96 P. 38–42
Добавлено: 10 марта 2025 г.
Свиязов В. А., Control Sciences 2022 No. 6 P. 21–28
Добавлено: 6 декабря 2023 г.
Свиязов В. А., Экономический журнал Высшей школы экономики 2023 Т. 27 № 3 С. 412–434
В настоящей работе рассматривается задача прогнозирования волатильности с учетом и без учета эффекта сезонности (эффекта выходного дня). Таким образом, существование эффекта выходного дня понимается в следующем смысле: дают ли модели, включающие сезонность, лучшие прогнозы по сравнению с моделями, не включающими сезонность. Представлена нечеткая модель GARCH, в которой учитывается эффект недельной сезонности. Модель является аналогом обычной ...
Добавлено: 28 октября 2023 г.
D. A. Borzykh, A. A. Yazykov, Mathematical Models and Computer Simulations 2023 Vol. 15 No. 4 P. 654–659
Добавлено: 15 октября 2023 г.
Петров С. С., Макарова С. Д., Хансуварова Е. А. и др., Н. Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2023.
В учебно-методическом пособии рассматриваются методы реализации финансовых расчетов в ходе бизнес-планирования. Особое внимание уделено особенностям и процедурам вариативного («рискоориентированного») подхода, применяемого в условиях неопределенности. Описанию последовательной процедуры планирования финансовых показателей предпослано краткое ознакомление с методами анализа и оценки экономических рисков. При изложении материала авторы придерживались ситуационного подхода, формулируя теоретические выкладки на основе разбора модельных и ...
Добавлено: 3 октября 2023 г.
Морозова Е. А., Панов В. А., Applied Stochastic Models in Business and Industry 2023 Vol. 39 No. 6 P. 772–788
Добавлено: 29 июня 2023 г.
Свиязов В. А., Проблемы управления 2022 № 6 С. 26–34
Моделирование и прогнозирование волатильности – актуальная как в научных кругах, так и в практической сфере задача. В работе развивается подход, основанный на совокупности модели GARCH и нечёткой логики. Используемая схема нечёткого вывода Такаги – Сугено производит так называемую фаззификацию оригинальной модели авторегрессии – условной гетероскедастичности, тем самым позволяя использовать несколько разных локальных моделей GARCH в ...
Добавлено: 15 мая 2023 г.
Морозова Е. А., Панов В. А., / Series arXiv.org "q-fin.ST". 2022. No. 2210.13824.
Добавлено: 26 октября 2022 г.
Ларионов А. В., АПК: Экономика, управление 2022 № 9 С. 61–65
Исследование раскрывает методический подход к организации мониторин-га волатильности денежных потоков с целью идентификации возможных проблем при взаимодействии субъектов сельского хозяйства. Актуальность исследования связана с необходимостью своевременного применения инструментов государственного регулирования, позволяющих поддержать непрерывность взаимодействия субъектов сельского хозяйства при реализации различных рисков. Последнее особенно актуально с учетом национального интереса «устойчивое развитие и модернизация сельского и рыбного ...
Добавлено: 29 сентября 2022 г.
Родригес Залепинос Р. А., PROCEEDINGS OF THE VLDB ENDOWMENT 2022 Vol. 15 No. 12 P. 3742–3745
Добавлено: 30 августа 2022 г.
Трифонов Ю. С., Потанин Б. С., Финансы: теория и практика 2022 Т. 26 № 2 С. 204–218
Авторы исследуют проблему моделирования совместной динамики условной волатильности нескольких финансовых активов в условиях асимметричной зависимости между волатильностью и шоками в доходности (эффект рычага). Предложена новая многомерная асимметричная модель условной гетероскедастичности с динамической корреляционной матрицей (DCC-EGARCH), позволяющая моделировать совместную динамику нескольких финансовых активов с учетом эффекта рычага на финансовых рынках. Преимущество DCC-EGARCH-модели в сравнении с предложенными ...
Добавлено: 26 мая 2022 г.