?
Viscosity solutions of integro-differential equations for nonruin probabilities
Theory of Probability and Its Applications. 2016. Vol. 60. No. 4. P. 671–679.
Белкина Т. А., Кабанов Ю. М.
We consider a model of an insurance company investing its reserve into a risky asset whose price follows a geometric Lévy process. We show that the nonruin probability is a viscosity solution of a second order integro-differential equation and prove a uniqueness theorem for the latter.
Авербух Ю. В., / Cornell University. Серия arXiv "math". 2025. № 2506.21373.
В работе исследуется обобщение слабой КАМ теории на случай негладкого лагранжиана, удовлетворяющего условию суперлинейного роста. На основе решения слабого КАМ уравнения типа Гамильтона-Якоби и метода проксимального прицеливания построено семейство разрывных позиционных стратегий, которые являются почти оптимальными для любого промежутка времени. Этот результат позволяет получить аналог слабой КАМ теоремы. Кроме того, как и в обычной слабой ...
Добавлено: 28 ноября 2025 г.
Добавлено: 30 июня 2025 г.
Кабанов Ю. М., Промыслов П. В., Finance and Stochastics 2023 Vol. 27 No. 4 P. 887–902
Добавлено: 30 июня 2025 г.
Ascione G., Mehrdoust F., Орландо Д. и др., Applied Mathematics and Computation 2023 No. 446 Article 127851
In this paper, we consider the Heston-CIR model with Lévy process for pricing in the foreign exchange (FX) market by providing a new formula that better fits the distribution of prices. To do that, first, we study the existence and uniqueness of the solution to this model. Second, we examine the strong convergence of the ...
Добавлено: 16 февраля 2024 г.
Авербух Ю. В., Nonlinear Differential Equations and Applications 2021 Vol. 28 No. 6 Article 65
Добавлено: 20 октября 2021 г.
Alexander Gushchin, Pavlyukevich I., Ritsch M., Statistical Inference for Stochastic Processes 2020 Vol. 23 No. 3 P. 553–570
Добавлено: 27 октября 2020 г.
Галкин Е. Г., Никитин А. А., Вестник Московского университета. Серия 15: Вычислительная математика и кибернетика 2020 № 2 С. 11–18
В статье собраны основные подходы к исследованию стохастического процесса популяционной динамики с непрерывным временем и пространством и с неподвижными особями, выведена счетная система интегро-дифференциальных уравнений, соответствующих динамике пространственных моментов этого процесса, и описан способ нахождения приближенного решения при помощи метода моментов. ...
Добавлено: 18 февраля 2020 г.
Галкин Е. Г., Зеленков В. К., Никитин А. А., International Journal of Open Information Technologies 2019 Т. 7 № 12 С. 18–23
Настоящая публикация начинает серию работ, посвящённых сравнению результатов численных методов решения интегральных уравнений и результатов компьютерных симуляций, использующих пуассоновские процессы. Подчёркиваются плюсы и минусы этих двух подходов. Главным предметом изучения является модель двухвидовых сообществ, предложенная в работах У. Дикмана и Р. Лоу. Описывается математическая постановка данной модели для бесконечной области. Приводится модификация данной модели для ...
Добавлено: 8 декабря 2019 г.
Морено Ф. Г., Applied Mathematics and Optimization 2018 Vol. 78 No. 1 P. 25–60
Добавлено: 12 октября 2016 г.
Khanin K., Соболевский А. Н., Archive for Rational Mechanics and Analysis 2016 Vol. 219 No. 2 P. 861–885
Добавлено: 18 августа 2015 г.
Гущин А. А., Кюхлер У., Stochastic Processes and their Applications 2000 Vol. 88 No. 2 P. 195–211
Let a be a finite signed measure on [-r,0], Z a Lévy process (that is a real process with independent stationary increments and càdlàg paths). A linear stochastic delay differential equation
X(t)=X(0)+∫ 0 t ∫ [-r,0] X(s+u)da(u)ds+Z(t),t≥0,(1)
driven by Z is studied, only càdlàg solutions to (1) such that Z and (X(t),-r≤t≤0) are independent being considered. Set ...
Добавлено: 8 октября 2013 г.