?
Using Emotional Markers’ Frequencies in Stock Market ARMAX-GARCH Model
Ch. 6. P. 61–72.
Поршнев А. В., Лакшина В. В., Редькин И. Е.
В книге
Vol. 1627. , Aachen: CEUR Workshop Proceedings, 2016.
Сизых Н. В., Кудрявцева Н. С., Управление большими системами: сборник трудов 2025 № 118 С. 250–285
Многочисленные исследования в области прогнозирования котировок ценных бумаг, в частности акций, направлены на поиск более точных и эффективных моделей. Однако внимание к многомерному прогнозированию, которое позволяет получить более точный прогноз, остается недооцененным, поскольку для его реализации требуется значительное увеличение вычислительных ресурсов. Поэтому актуальным является подбор более упрощенных, но эффективных моделей, с помощью которых можно получать ...
Добавлено: 3 февраля 2026 г.
Одним из основных инструментов анализа больших объемов финансовых данных является использование методов и моделей кластеризации, позволяющих выявлять различные закономерности. В данном исследовании рассматривается проблема кластеризации временных рядов, отражающих поведение цен, доходности, мод, трендов и ряда связанных с ними показателей акций. Актуальность и новизна исследования заключаются в предложении оригинальных алгоритмов кластеризации акций, которые представляют собой сочетание ...
Добавлено: 3 февраля 2026 г.
Косов М. Е., Вестник экономической безопасности 2023 № 6 С. 213–221
Основой международного финансового рынка служат валютные потоки, возникающие вследствие функционирования мировой экономики. Главной задачей финансовых потоков является обмен результатами деятельности мировых экономик. Поэтому, сущностью международного финансового рынка является сопровождение движения потоков иностранных валют между участниками финансового рынка. Международные финансы являются фундаментальной категорией экономики, которая характеризует процессы движения валют мира и соотносит их с решениями участников ...
Добавлено: 22 октября 2025 г.
Юдин И. Б., Социологические исследования 2025 № 4 С. 140–146
На основе данных Мониторинга цифровой трансформации экономики и общества (ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, 2024 г.) исследуется группа российских розничных инвесторов (N = 312, т.е. 3,1% репрезентативной общероссийской выборки). Анализ использования ею цифровых технологий и инструментов показал, что для сделок чаще всего розничные инвесторы обращаются к мобильным инвестиционным приложениям, а для поиска рыночной информации – к социальным ...
Добавлено: 12 мая 2025 г.
Хазиев Г. А., Финансы и бизнес 2024 Т. 20 № 4 С. 57–78
В статье исследуется эффективность моделей искусственного интеллекта для выявления манипуляций российскими акциями на основе авторской выборки из 866 случаев манипулирования за период с 2012 по 2024 г. Построены 4 классификационные модели искусственного интеллекта для выявления манипуляций: логистическая регрессия, CatBoostClassifi er, CatBoostCustom и Stacking model. Доказано, что машинное обучение и искусственный интеллект эффективны для обнаружения манипуляций ...
Добавлено: 8 февраля 2025 г.
Сизых Д. С., Tregub K., Belyakov B. и др., , in: 2024 17th International Conference on Management of Large-Scale System Development (MLSD).: IEEE, 2024. P. 1–5.
В настоящее время проводится большое количество исследований по повышению точности разрабатываемых методов прогнозирования фондового рынка. При этом все чаще используются многомерные модели, основанные на методах машинного обучения. Поскольку показатели ликвидности оказывают существенное влияние на ценообразование активов, их учет позволяет повысить точность прогнозирования. Целью данного исследования является разработка моделей машинного обучения, прогнозирующих котировки ценных бумаг с ...
Добавлено: 15 января 2025 г.
Назарова А., Малик М. Ш., Игнатов Д. И. и др., Social Network Analysis and Mining 2024 Vol. 14 Article 228
Добавлено: 11 декабря 2024 г.
Свиридов О. И., Скоробогатов А. С., Прикладная эконометрика 2025 Т. 77 С. 5–24
В статье анализируется причинная связь между изменениями цен нефти и общей динамикой рынка ценных бумаг России. Как следует из результатов анализа, устойчивое положительное влияние на фондовый рынок России оказывают шоки цен на нефть, возникшие из-за усиления экономической активности или из-за резких изменений в ожиданиях агентов относительно будущего предложения нефти, в то время как влияние шоков ...
Добавлено: 21 ноября 2024 г.
Лукьянченко П. П., Интеллектуальные системы в производстве 2023 Т. 21 № 4 С. 88–94
. ...
Добавлено: 5 марта 2024 г.
Малик М. Ш., Younas M. Z., Jamjoom M. M. и др., PeerJ Computer Science 2024 Vol. 10 Article e1859
Добавлено: 16 февраля 2024 г.
Юдин И. Б., Экономическая социология 2024 Т. 25 № 2 С. 58–87
На протяжении последних десяти лет в России наблюдался активный приток населения на фондовый рынок: за 2012–2022 гг. число людей, имеющих брокерские счета, выросло с менее чем 1 млн до 23 млн. Во многом это было связано со снижением барьеров доступа к рынку за счёт развития и популяризации мобильных инвестиционных приложений. Именно эта технология стала ключевой ...
Добавлено: 12 января 2024 г.
Добавлено: 8 января 2024 г.
Сизых Н. В., Natalia Dendeberova, Сизых Д. С., , in: 16th International Conference Management of large-scale system development (MLSD).: IEEE, 2023. P. 1–5.
Проведен анализ показателей эффективности индексных инвестиционных портфелей фондовых рынков РФ, США, Германии и Китая за 2012-2022г.г. Выявлены наиболее эффективные методы оптимизации индексных портфелей. Проведен анализ и сопоставление факторов, влияющих на эффективность индексных портфелей разных фондовых рынков. Предложены рекомендации по повышению эффективности индексных инвестиционных портфелей рассматриваемых фондовых рынков. ...
Добавлено: 22 декабря 2023 г.
Khan R., Khan H. U., Faisal M. S. и др., International Journal of Computer Science and Information Security 2016 Vol. 14 No. 8 P. 1–10
Добавлено: 29 ноября 2023 г.
Цель исследования: оценка влияния цифрового образа компании на ее стоимость. Методология исследования: эконометрическая оценка проводится методом панельных данных на основе большого массива информации по новостям 25 крупнейших издательств США, веб-приложения Google Trends и социальной сети Twitter за период с 2017 по 2022 г. для компаний из индекса NASDAQ-100. Результаты исследования: выявлено, что популярность компании в ...
Добавлено: 28 ноября 2023 г.
Никипорец-Такигава Г. Ю., Digital Icons: Studies in Russian, Eurasian and Central European New Media 2013 No. 9 P. 1–25
Добавлено: 12 апреля 2023 г.
Добавлено: 27 февраля 2023 г.
Монография научных сотрудников Центра финансовых исследований и анализа данных (ЦФИАнД) факультета экономических наук (ФЭН) НИУ ВШЭ впервые обобщает описанные в академической литературе эмпирические результаты тестирования различных гипотез о поведении инвестиционных активов под влиянием метрик инвестиционного внимания и сентимента, а также демонстрирует авторские приемы анализа текстовых сообщений в различных каналах коммуникаций. Представлен большой статистический материал по участию розничных инвесторов ...
Добавлено: 16 января 2023 г.
Дмитриев А. В., Лебедев А. А., Abbas N. и др., , in: AIP Conference Proceedings 2872: 11th Int’l Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences. Belgrade, Serbia, 5-8 September 2022.: AIP Publishing LLC, 2023. Ch. 080002 P. 1–12.
Добавлено: 10 декабря 2022 г.
Лаптева А. М., Скворцов О. Ю., Российский юридический журнал 2022 № 4 С. 110–120
Настоящая статья посвящена анализу правовых аспектов инвестиционного режима иностранных (зарубежных) ценных бумаг, допускаемых на российский фондовый рынок. В основе анализа лежит постулат о том, что отечественное законодательство регулирует инвестиционную деятельность посекторально или точечно. Это касается и такой сферы как допуск российских инвесторов к приобретению ценных бумаг, выпускаемых иностранными эмитентами. Особенности российского инвестиционного законодательства нашли свое ...
Добавлено: 3 декабря 2022 г.
Стукал Д. К., Sanovich S., Bonneau R. и др., American Political Science Review 2022 Vol. 116 No. 3 P. 843–857
Добавлено: 14 ноября 2022 г.