Series representations for multivariate time-changed Levy models

V. Panov

doi:10.1007/s11009-015-9461-8

Публикации

?

Series representations for multivariate time-changed Levy models

Methodology and Computing in Applied Probability. 2017. Vol. 19. No. 1. P. 97–119.

Панов В. А.

In this paper, we analyze a Lévy model based on two popular concepts - subordination and Lévy copulas. More precisely, we consider a two-dimensional Lévy process such that each component is a time-changed (subordinated) Brownian motion and the dependence between subordinators is described via some Lévy copula. The main result of this paper is the series representation for our model, which can be efficiently used for simulation purposes. © 2015 Springer Science+Business Media New York

Приоритетные направления: математика

Язык: английский

Полный текст

DOI

Текст на другом сайте

Ключевые слова: subordination субординация случайная замена времени Levy copula time-changed Levy process копула Леви

ПУБЛИКАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА:

Стохастические и функционально-аналитические методы в исследовании сложных динамических процессов в экономике (2014)

Pairings on the algebra of Laurent series over a ring

Левашев В. А., / Series arXiv "math". 2026. No. 2609.06010.

Добавлено: 24 сентября 2026 г.

Iterative construction of the R-matrices in arbitrary dimensions

Пятов П. Н., Пивоваров П. А., / Series math "arxiv.org". 2026. No. 2609.06274.

Добавлено: 24 сентября 2026 г.

Chernoff approximation of subordinate semigroups

Butko Ya. A., Stochastics and Dynamics 2018 Vol. 18 No. 3

Добавлено: 22 сентября 2026 г.

On static manifolds with boundary admitting a nowhere-vanishing static potential

Медведев В. О., / Series arXiv "math". 2026.

We study complete static manifolds with boundary admitting a nowhere-vanishing static potential. Our main result shows that, under a natural lower bound relating the scalar curvature and the boundary mean curvature, a simple static manifold with boundary must in fact have positive scalar curvature, negative boundary mean curvature, and be compact; we also obtain explicit ...

Добавлено: 19 сентября 2026 г.

Vague stimulating ideas, images and metaphors in scientific thinking: researchers' work with horizons of unclear knowledge

Поддьяков А. Н., / Series Social Science Research Network "Social Science Research Network". 2026. No. 7437658.

Добавлено: 15 сентября 2026 г.

On phase-lock area parquet in a special slow-fast limit of model of Josephson junction.

Глуцюк А. А., / Series arXiv "math". 2026.

Добавлено: 8 сентября 2026 г.

Infinitely many graph manifolds with unique geometrical piece that admit arbitrarily many Anosov flows

Починка О. В., Шмуклер В. И., / Series math.RT "arXiv:1808.06395 [math.RT]". 2026.

Добавлено: 31 августа 2026 г.

New bound on S1× S2-setting Bell locality of a nonseparable Werner state

Лубенец Е. Р., / Series arxiv.org "quant-ph". 2026. No. 2607.18050.

Добавлено: 21 июля 2026 г.

On functional equations for Chow polylogarithms

Болбачан В. С., / Series math "arxiv.org". 2024.

Полилогарифмы Чжоу — это специальные функции, возникающие при явном описании отображения регулятора Бейлинсона. Наиболее интересное функциональное уравнение для этой функции отражает тот факт, что она обращается в нуль на границе в комплексе циклов Блоха. Мы показываем, что это функциональное уравнение формально вытекает из более простых свойств: кососимметричности, функториальности и мультипликативности. Для доказательства этого мы рассматриваем ...

Добавлено: 16 июля 2026 г.

On Goncharov’s conjecture in next to Milnor degree

Болбачан В. С., / Series math "arxiv.org". 2024.

Пусть K поле характеристики ноль. Мы доказываем что его когомологии в степени m-1 и весе m рационально изоморфны когомологиям полилогарифмического комплекса в соответствующей степени. Это дает частичное расширение теоремы Суслина, описывающую неразложимую K теорию K_3 для поля. ...

Добавлено: 16 июля 2026 г.

Statistical inference based on band-limited kernels: Rational-infinitely divisible distributions and beyond

Панов В. А., Рябченко А. П., / Series arXiv "stat.ME". 2026. No. 2607.05048.

Добавлено: 9 июля 2026 г.

Strong Approximations for Markov Chains Weakly Converging to Diffusions

Конаков В. Д., Кучер Д. А., Mammen E., / Series arXiv "math". 2026. No. 2606.11142v1.

Добавлено: 11 июня 2026 г.

Bifurcations and Structural Stability of Generic PC-HC Families

Доровский А. А., / Series arXiv "math". 2026.

Добавлено: 14 мая 2026 г.

On the minimum number of maximal distance-k independent sets in trees

Талецкий Д. С., / Series arXiv "math". 2026.

Добавлено: 1 мая 2026 г.

On Arithmetic Mirror Symmetry for smooth Fano fourfolds

Овчаренко М. А., / Series arXiv "math". 2026.

Добавлено: 30 апреля 2026 г.

On weak solutions to the 1d compressible Navier-Stokes equations: a Lipschitz continuous dependence on data in weaker norms and an error of their homogenization

Zlotnik Alexander, / Series arXiv "math". 2026. No. 2602.03481v1.

Добавлено: 18 апреля 2026 г.

Равномерная интегрируемость неотрицательных супермартингалов через замену времени в геометрическом броуновском движении

Гущин А. А., Теория вероятностей и ее применения 2024 Т. 69 № 4 С. 780–790

Мы предлагаем новый подход к выводу достаточных условий для равномерной интегрируемости неотрицательных супермартингалов или, что эквивалентно, к выводу условий для абсолютной непрерывности вероятностных мер. Подход основан на представлении неотрицательных супермартингалов, предложенным М. А. Урусовым и автором, в виде замены времени в геометрическом броуновском движении. Мы доказываем критерий равномерной интегрируемости через замену времени, а также даем новое доказательство достаточности ...

Добавлено: 13 ноября 2024 г.

Non-finite constructions in Khanty: their unity and diversity

Бикина Д. А., Denis Rakhman, Vsevolod Potseluev и др., Folia Linguistica 2022 Vol. 56 No. 3 P. 625–665

Добавлено: 6 декабря 2022 г.

Multifunctionality and syncretism in non-finite forms: an introduction

Shagal K., Руднев П. В., Волкова А. А., Folia Linguistica 2022 Vol. 56 No. 3 P. 529–557

Добавлено: 14 ноября 2022 г.

Syntax of general converb in Rutul

Неткачев И. В., / NRU HSE. Series WP BRP "Linguistics". 2019. No. 87.

Статья посвящена синтаксическим свойствам общего перфекртивного деепричастия в рутульском языке. Оно может быть вершиной как независимой, так и зависимой предикации. С помощью синтаксических тестов на подчиенение мы показываем, что, когда деепричастная клауза сочетается с другой финитной клаузой, она может быть как подчиненной, так и сочиненной. К тому же, деепричастная клауза может быть как в сфере ...

Добавлено: 6 декабря 2019 г.

Multivariate asset-pricing model based on subordinated stable processes

Панов В. А., Samarin E., Applied Stochastic Models in Business and Industry 2019 Vol. 35 P. 1060–1076

Добавлено: 22 марта 2019 г.

Some properties of the one-dimensional subordinated stable model

Панов В. А., Statistics and Probability Letters 2019 Vol. 146 P. 80–84

Добавлено: 14 ноября 2018 г.

Multivariate subordination of stable processes

Панов В. А., Самарин Е. А., / Series arXiv "math". 2018. No. 1802.02876.

Добавлено: 9 февраля 2018 г.

Managing Business

Н. Новгород: Издательство Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 2016.

Предлагаемое учебно-методическое пособие предназначено для студентов факультета менеджмента (аспект ESP – английский для специальных целей). Цель пособия – развитие навыков чтения аутентичных текстов по специальности, взятых из оригинальных источников (журналы Fortune, The Economist). . Для успешного овладения материала пособия, необходимо владеть языком на уровне В2. ...

Добавлено: 27 января 2017 г.