?
Addendum to: Multilevel dual approach for pricing American style derivatives
Finance and Stochastics. 2015. Vol. 19. No. 3. P. 681–684.
In this note, we show how the dual approach in its particular form presented in Andersen and Broadie (Manag. Sci. 50:1222–1234, 2004) can be fitted into the framework of the recent work (Belomestny et al., Finance Stoch. 17:717–742, 2013).
Ключевые слова: optimal stoppingdual approachmultilevel monte carloоптимальная остановкадвойственный методмногоуровневый метод монте карло
ПУБЛИКАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА:
Добавлено: 11 июня 2026 г.
Медведев В. О., / Series arXiv "math". 2026.
We investigate the interplay between the dimension of the space of static potentials and the geometric and topological structure of the underlying static three-manifold. A partial classification of boundaryless static manifolds is obtained in terms of this dimension. We also treat the case of static manifolds with boundary. In particular, we prove that if a ...
Добавлено: 3 апреля 2026 г.
Gabdullin N., Андросов И. А., / Series Computer Science "arxiv.org". 2026.
Добавлено: 2 апреля 2026 г.
Сорокин К. С., Бекетов М. Е., Онучин А. и др., / arxiv.org. Серия cs.SI "Social and Information Networks ". 2025.
Обнаружение сообществ в сложных сетях — фундаментальная проблема, открытая для новых подходов в различных научных областях. Мы представляем новый метод обнаружения сообществ, основанный на потоке Риччи на графах. Наша техника итеративно обновляет веса ребер (их метрические длины) в соответствии с их (комбинаторной) версией кривизны Риччи Фостера, вычисленной на основе эффективного расстояния сопротивления между узлами. Известно, ...
Добавлено: 15 января 2026 г.
Гаянов Н. В., Парусникова А. В., / Cornell University. Серия math "arxiv.org". 2025.
Рассматривается алгебраическое q-разностное уравнение. Предлагается достаточное условие существования формального степенно- логарифмического разложения решения такого уравнения в окрест- ности нуля. Приводится пример применения этого достаточного условия для построения формального разложения решения неко- торого q-разностного аналога пятого уравнения Пенлеве при конкретных значениях параметров уравнения; рассматриваются два различных значения числа q, приводящие к качественно разным формальным асимптотическим разложениям ...
Добавлено: 25 декабря 2025 г.
Гнетов Ф. А., Конаков В. Д., / Series arXiv "math". 2025. No. 2512.04667.
Добавлено: 5 декабря 2025 г.
Добавлено: 4 декабря 2025 г.
Биттер И. И., Конаков В. Д., / Cornell University. Серия arXiv "math". 2025. № 2505.24548.
В работе приводится обобщение локальной предельной теоремы о сходимости неоднородных цепей Маркова к диффузионному пределу на случай, когда соответ- ствующие коэффициенты процессов удовлетворяют слабым условиям регулярности и совпадают лишь асимптотически. В частности, рассматриваемые нами коэффици- енты сноса могут быть неограниченными с не более чем линейным ростом, а оценки отражают перенос терминального состояния неограниченным трендом через ...
Добавлено: 3 декабря 2025 г.
Hessian-based lightweight neural network for brain vessel segmentation on a minimal training dataset
Меньшиков И. А., Бернадотт А. К., Елфимов Н. С., / Series arXie "Statistical mechanics". 2025.
Добавлено: 1 декабря 2025 г.
Беломестный Д. В., Schoenmakers J., Спокойный В. Г. и др., Communications in Mathematical Sciences 2020 Vol. 18 No. 1 P. 109–121
Добавлено: 18 ноября 2020 г.
Артемов А. В., Burnaev E., Theory of Probability and Its Applications 2016 Vol. 60 No. 1 P. 126–134
Добавлено: 23 января 2018 г.
Беломестный Д. В., Krätschmer V., Annals of Applied Probability 2016 Vol. 26 No. 2 P. 1260–1295
ρφ t (X) = sup Q∈Qt (EQ[-X|Ft] - Q∈[φ dQ/dP/Ft]) , where φ : [0,∞[→[0,∞] is a lower semicontinuous convex mapping and Qt stands for the set of all probability measures Q which are absolutely continuous w.r.t. a given measure P and Q = P on Ft . Here, the model uncertainty risk depends on ...
Добавлено: 2 июня 2016 г.