Optimal Estimation of a Signal Perturbed by a Fractional Brownian Noise

Обнаружение сообществ в сложных сетях — фундаментальная проблема, открытая для новых подходов в различных научных областях. Мы представляем новый метод обнаружения сообществ, основанный на потоке Риччи на графах. Наша техника итеративно обновляет веса ребер (их метрические длины) в соответствии с их (комбинаторной) версией кривизны Риччи Фостера, вычисленной на основе эффективного расстояния сопротивления между узлами. Известно, ...

Добавлено: 15 января 2026 г.

Метод максимального правдоподобия в теореме де Финетти

Мелкумова Л. Э., Шатских С. Я., Теория вероятностей и ее применения 2018 Т. 63 № 4 С. 808–816

Теорема де Финетти утверждает, что бесконечная последователь- ность перестановочных случайных величин обладает свойством ус- ловной независимости и условной одинаковой распределенности от- носительно некоторой случайной величины (или порожденной ею сигма-алгебры). В нашей работе дано построение этой случайной величины с помощью метода максимального правдоподобия. ...

Добавлено: 8 июня 2021 г.

Optimal stopping via reinforced regression

Беломестный Д. В., Schoenmakers J., Спокойный В. Г. и др., Communications in Mathematical Sciences 2020 Vol. 18 No. 1 P. 109–121

Добавлено: 18 ноября 2020 г.

Group Symmetric Robust Covariance Estimation

Soloveychik I., Трушин Д. В., Wiesel A., IEEE Transactions on Signal Processing 2016 Vol. 64 No. 1 P. 244–257

In this paper, we consider Tyler's robust covariance M-estimator under group symmetry constraints. We assume that the covariance matrix is invariant to the conjugation action of a unitary matrix group, referred to as group symmetry. Examples of group symmetric structures include circulant, perHermitian, and proper quaternion matrices. We introduce a group symmetric version of Tyler's ...

Добавлено: 20 февраля 2018 г.

Model of chromosomal loci dynamics in bacteria as fractional diffusion with intermittent transport

Gherardi M., Calabrese L., Тамм М. В. и др., Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics 2017 Vol. 96 No. 042402 P. 042402-1–042402-8

The short-time dynamics of bacterial chromosomal loci is a mixture of subdiffusive and active motion, in the form of rapid relocations with near-ballistic dynamics. While previous work has shown that such rapid motions are ubiquitous, we still have little grasp on their physical nature, and no positive model is available that describes them. Here, we ...

Добавлено: 22 декабря 2017 г.

Optimal stopping under model uncertainty: Randomized stopping times approach

Беломестный Д. В., Krätschmer V., Annals of Applied Probability 2016 Vol. 26 No. 2 P. 1260–1295

ρφ t (X) = sup Q∈Qt (EQ[-X|Ft] - Q∈[φ dQ/dP/Ft]) , where φ : [0,∞[→[0,∞] is a lower semicontinuous convex mapping and Qt stands for the set of all probability measures Q which are absolutely continuous w.r.t. a given measure P and Q = P on Ft . Here, the model uncertainty risk depends on ...

Добавлено: 2 июня 2016 г.

Addendum to: Multilevel dual approach for pricing American style derivatives

Беломестный Д. В., Joshi M., Schoenmakers J., Finance and Stochastics 2015 Vol. 19 No. 3 P. 681–684

In this note, we show how the dual approach in its particular form presented in Andersen and Broadie (Manag. Sci. 50:1222–1234, 2004) can be fitted into the framework of the recent work (Belomestny et al., Finance Stoch. 17:717–742, 2013). ...

Добавлено: 28 июля 2015 г.