?
An Approach to Forming and Managing a Portfolio of Financial Securities by Small and Medium Price-Taking Traders in a Stock Exchange
P. 257–268.
Ключевые слова: portfoliolinear programmingdynamics of financial securitiesprice-taking tradersrandom variable distributionsaddle pointstwo-person games on polyhedral sets of disjoint player strategies
ПУБЛИКАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА:
В книге
Issue 359: Modelling, Computation and Optimization in Information Systems and Management Sciences. , Switzerland: Springer, 2015.
Речмедина С. А., Ханиев А., Сухих В. В., Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика 2025 Т. 60 № 3 С. 40–62
Периоды высокой волатильности на рынке помещают инвесторов в ситуацию, когда обычные методы принятия решений не так надежны. Чтобы повысить доход- ность, участникам рынка нужно понимать, какие факторы играют большую роль при формировании портфеля. В статье проводится анализ детерминант доходности российских акций в период вспышки Covid-19 и роста геополитической напряженно- сти 2022 года. Задачей исследования является ...
Добавлено: 11 декабря 2025 г.
Руденко В. Д., Юдин Н. Е., Васин А. А., Компьютерные исследования и моделирование 2023 Т. 15 № 2 С. 329–353
В данной статье проведен обзор как исторических достижений, так и современных результатов в области марковских процессов принятия решений (Markov Decision Process, MDP) и выпуклой оптимизации. Данный обзор является первой попыткой освещения на русском языке области обучения с подкреплением в контексте выпуклой оптимизации. Рассматриваются фундаментальное уравнение Беллмана и построенные на его основе критерии оптимальности политики — ...
Добавлено: 29 ноября 2024 г.
Добавлено: 4 апреля 2024 г.
Игнатов А. Д., , in: 14th International Conference, OPTIMA 2023, Petrovac, Montenegro, September 18–22, 2023, Revised Selected Papers. Communications in Computer and Information Science (CCIS, volume 1913)Vol. 1913.: Springer, 2023. P. 173–187.
Добавлено: 18 января 2024 г.
Маршалко Г. Б., Математические вопросы криптографии 2014 Vol. 5 No. 2 P. 87–98
Добавлено: 7 октября 2022 г.
Chemodanov D., Esposito F., Calyam P. и др., IEEE Transactions on Network and Service Management 2019 Vol. 16 No. 1 P. 127–142
Добавлено: 3 декабря 2019 г.
Гурарий М. М., Жаров М. М., Русаков С. Г. и др., Информационные технологии 2018 Т. 24 № 7 С. 435–444
Рассмотрены направления совершенствования методов минимаксной оптимизации при решении задач проектирования, включающие: способ задания частных критериев в виде произвольной кусочно-линейной выпуклой функции; использование особенностей задачи и алгоритмов схемотехнического моделирования для ускорения процедур оптимизации; принципы построения алгоритма решения линейной минимаксной задачи на шаге оптимизации с учетом возможной многокритериальности. ...
Добавлено: 12 февраля 2019 г.
Лазарев А. А., Pravdivets N., Nekrasov I., Algorithms 2018 Vol. 11 No. 4 P. 1–13
Добавлено: 1 октября 2018 г.
Михеев А. В., В кн.: Современное образование: содержание, технологии, качество. Материалы XXIV международной научно-методической конференции.Т. 2.: СПб.: Издательство СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2018. С. 55–56.
Рассматривается вопрос использования программного пакета MathCAD в университетском образовательном курсе для обучения решению задач оптимизации. Показано преимущество работы с данной программой и рассматриваются ее основные особенности в приложении к данному курсу/ ...
Добавлено: 24 апреля 2018 г.
Хаметов В. М., Шелемех Е. А., Автоматика и телемеханика 2016 № 6 С. 121–144
Устанавливаются условия существования экстремальных вероятностных мер, исследуются их свойства и
рассматривается применение таких мер для решения задачи совершенного жеджирования
американских опционов на неполных рынках без "трения" с конечным горизонтом. Разработан алгоритм
расчета американского опциона, с помощью которого решен соответствующий новый пример. ...
Добавлено: 22 февраля 2017 г.
Каштанов В. А., Зайцева О. Б., М.: КУРС: ИНФРА-М, 2016.
Содержание книги делится на 2 части детерминированные и стохастические модели ИО.
Первая часть «Детерминированные модели исследования операций» - это базовый раздел, в котором акцент сделан на линейное программирование. Он наглядно иллюстрирует применение математического аппарата для построения оптимальных стратегий управления в экономических моделях. Алгоритмы построения оптимальных решений изложены в виде математических утверждений с их доказательствами.
Вторая часть – ...
Добавлено: 13 ноября 2016 г.
Гурвич В. А., Boros E., Elbassioni K. и др., , in: 32nd International Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science (STACS 2015), Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs)Vol. 30.: Dagstuhl: Schloss Dagstuhl--Leibniz-Zentrum fuer Informatik, 2015. P. 103–115.
Добавлено: 22 октября 2016 г.
Беленький А. С., Applied Mathematics Letters 2007 Vol. 20 No. 7 P. 795–799
The maximin of a function being the minimum function of a sum of two bilinear functions with one and the same first vector argument belonging to a polyhedron is considered on a polyhedron of connected variables forming two second vector arguments of the bilinear functions. It is shown that finding the exact lower estimate of ...
Добавлено: 21 октября 2016 г.
Беленький А. С., Егорова Л. Г., , in: Optimization and Its Applications in Control and Data Sciences: In Honor of Boris T. Polyak’s 80th Birthday (Springer Optimization and Its Applications)Book 115.: Springer, 2016. P. 51–117.
The paper proposes two new approaches to designing efficient mathematical tools for quantitatively analyzing decision-making processes that small and medium price-taking traders undergo in forming and managing their portfolios of financial instruments traded in a stock exchange. Two mathematical models underlying these approaches are considered. If the trader can treat price changes for each financial ...
Добавлено: 10 октября 2016 г.
Matsuk Z., Deari F., Лакшина В. В., Economic Annals-XXI 2016 Vol. 160 No. 7-8 P. 116–120
Добавлено: 5 октября 2016 г.
Беленький А. С., Егорова Л. Г., / Series WP7 "Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике". 2016. No. 02.
В работе предложены два подхода к моделированию взаимодействия мелких и средних биржевых трейдров с биржей. В рамках этих подходов трейдеры могут формировать свои портфели финансовых инструментов, обращающихся на бирже, и управлять ими с использованием методов линейного, целочисленного и смешанного программирования. В отличие от предыдущих публикаций авторов по рассматриваемым в работе вопросам, помимо обычных ценных бумаг, ...
Добавлено: 27 июня 2016 г.
Хаметов В. М., Shelemekh E. A., Automation and Remote Control 2015 Vol. 76 No. 9 P. 1616–1634
Добавлено: 10 марта 2016 г.
Хаметов В. М., Шелемех Е. А., Автоматика и телемеханика 2015 № 9 С. 125–149
Установлен критерий существования разложения, обобщающего известное равномерное разложения Дуба на множестве эквивалентных вероятностных мер. На основании критерия получены необходимые и достаточные условия существования минимального суперхеджирующего (относительно любой меры из множества эквивалентных) портфеля американского опциона на неполном рынке без трения с конеечным числом рисковых активов, дискретным временем и конечным горизонтом. Приведен пример построения такого портфеля для ...
Добавлено: 9 марта 2016 г.