Эконометрика

М. : Проспект, 2014.

Мхитарян В. С., Архипова М. Ю., Балаш В. А., Балаш О. С., Дуброва Т. А., Сиротин В. П.

Под общей редакцией: Мхитарян В. С.

Рассматриваются методы и алгоритмы построения эконометрических моделей по пространственным, временным и пространственно-временным выборкам, методы оценки параметров моделей и проверки их значимости. Изложение регрессионного анализа начинается с классической двумерной и множественной линейной модели, которая в дальнейшем обобщается на условия мультиколлинеарности и нелинейности, гетероскедастичности и автокоррелированности регрессионных остатков. Рассматриваются также модели с переменной структурой, бинарного и множественного выбора, типологическая регрессия. Значительное место в учебнике отводится анализу временных рядов и системе одновременных уравнений. Для преподавателей, аспирантов и студентов экономических вузов, а также научных сотрудников, занимающихся применением методов эконометрики в социально-экономических исследованиях.

Главы книги

Множественная линейная модель регрессии в условиях мультиколлинеарности

Сиротин В. П., В кн.: Эконометрика.: М.: Проспект, 2014. Гл. 4 С. 72–92.

В главе рассматриваются причины и последствия мультиколлинеарности. Анализируются возможности диагностики мультиколлинеарности. Исследуются возможности и особенности применения различных методов построения моделей в условиях мультиколлинеарности. ...

Добавлено: 16 марта 2015 г.

Системы одновременных уравнений

Сиротин В. П., В кн.: Эконометрика.: М.: Проспект, 2014. Гл. 11 С. 341–355.

В главе рассматриваются виды и формы систем регрессионных уравнений, методы проверки их идентифицируемости и оценки параметров. Приводится пример идентификации системы одновременных уравнений косвенным и двухшаговым методом наименьших квадратов. ...

Добавлено: 16 марта 2015 г.

Линейная регрессионная модель в условиях гетероскедастичности остатков. Взвешенный метод наименьших квадратов.

Сиротин В. П., В кн.: Эконометрика.: М.: Проспект, 2014. Гл. 5.2 С. 95–100.

Обсуждается проблема выявления гетероскедастичности с помощью различных статистических критериев. Анализируются методы построения регрессионных моделей при наличии гетероскедастичности. ...

Добавлено: 16 марта 2015 г.

Примеры

Сиротин В. П., В кн.: Эконометрика.: М.: Проспект, 2014. Гл. 5.4 С. 107–115.

Приводятся и анализируются примеры построения моделей в условиях гетероскедастичности и автокоррелированности остатков. ...

Добавлено: 16 марта 2015 г.

Нелинейные регрессионные модели и их линеаризация

Архипова М. Ю., В кн.: Эконометрика.: М.: Проспект, 2014. Гл. 7 С. 240–292.

В главе рассматриваются основные виды нелинейных регрессионных моделей, используемых для анализа социально-экономических объектов и явлений. Значительное внимание уделено подбору линеаризующего преобразования (подход Бокса-Кокса),видам ошибок спецификации, их обнаружению и корректировке. Глава содержит много иллюстративного материала, примеров, задач ...

Добавлено: 1 марта 2016 г.

Типологическая регрессия

Архипова М. Ю., В кн.: Эконометрика.: М.: Проспект, 2014. С. 338–368.

Глава посвящена проблеме построения регрессионных моделей по неоднородным данным. Значительное внимание уделяется использованию методов многомерной классификации, значительно упрощающих решение такой задачи и позволяющих получить типически однородные группы объектов. Глава содержит много иллюстративного материала,  примеров решения задач, тесты, вопросы для самопроверки. ...

Добавлено: 1 марта 2016 г.

Ключевые слова: регрессия, гетероскедастичность, анализ временных рядов, мультиколлинеарность, системы одновременных уравнений, классическая линейная модель, нелинейная регрессия