Линейная регрессионная модель в условиях гетероскедастичности остатков. Взвешенный метод наименьших квадратов.

В. П. Сиротин

?

Линейная регрессионная модель в условиях гетероскедастичности остатков. Взвешенный метод наименьших квадратов.

Гл. 5.2. С. 95–100.

Обсуждается проблема выявления гетероскедастичности с помощью различных статистических критериев. Анализируются методы построения регрессионных моделей при наличии гетероскедастичности.

Язык: русский

Полный текст

Ключевые слова: гетероскедастичность критерий Гольдфелда-Квандта критерий Бартлетта

В книге

Эконометрика

Мхитарян В. С., Архипова М. Ю., Балаш В. А., Балаш О. С., Дуброва Т. А., Сиротин В. П. М.: Проспект, 2014.

Эконометрика

Мхитарян В. С., Архипова М. Ю., Балаш В. А. и др., М.: Проспект, 2014.

Рассматриваются методы и алгоритмы построения эконометрических моделей по пространственным, временным и пространственно-временным выборкам, методы оценки параметров моделей и проверки их значимости. Изложение регрессионного анализа начинается с классической двумерной и множественной линейной модели, которая в дальнейшем обобщается на условия мультиколлинеарности и нелинейности, гетероскедастичности и автокоррелированности регрессионных остатков. Рассматриваются также модели с переменной структурой, бинарного и множественного ...

Добавлено: 16 марта 2015 г.

Эконометрика: учебно-практическое пособие

Мхитарян В. С., Архипова М. Ю., Сиротин В. П., М.: Издательский центр ЕАОИ, 2012.

Материал учебного пособия охватывает анализ зависимостей по пространственным, временным и пространственно-временным (панельным) выборочным данным. Значитеьное внимание уделяется логическому анализу исходной информации и экономической интерпретации получаемых результатов. Учебное пособие снабжено достаточным количеством экономических примеров и задач для самостоятельного решения. Каждая глава завершается перечнем вопросов для повторения материала и тестами. ...

Добавлено: 22 марта 2013 г.

Примеры

Сиротин В. П., В кн.: Эконометрика.: М.: Проспект, 2011. Гл. 5.4 С. 107–115.

Приведены примеры идентификации регрессионных моделей обобщенным методом наименьших квадратов в условиях гетероскедастичности и автокоррелированности остатков ...

Добавлено: 21 марта 2013 г.

Applying a CART-based approach for the diagnostics of mass appraisal models

Покрышевская Е. Б., Антипов Е. А., Economics Bulletin 2011 Vol. 31 No. 3 P. 2521–2528

В данной работе представляется подход для автоматического определения сегментов, в которых регрессионная модель имеет существенно меньшую точность, и для выявления сегментов с систематической недооценкой или переоценкой предсказания. Данный сегментационный подход применим к различным экспертным системам, включая, но не ограничиваясь, те, которые используются для массовой оценки. Представленный подход может быть полезен для различных применений регрессионного анализа, ...

Добавлено: 4 октября 2012 г.