?
Эффективность торговых стратегий мелких трейдеров
Проблемы управления. 2014. № 5. С. 34–41.
В работе представлено несколько агентно-ориентированных имитационных моделей биржи для изучения зависимости между способностью трейдера правильно предсказывать направление движения цен и его благосостоянием и вероятностью банкротства. Показано, что если трейдер торгует только на собственные средства, то для гарантированного неразорения и получения дохода с высокой долей вероятности ему достаточно правильно принимать решения с вероятностью чуть выше ½, что может служить объяснением привлекательности фондовой биржи в глазах мелких и средних трейдеров.
ПУБЛИКАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА:
Nikita I. Lysenok, International Journal of Computer Information Systems and Industrial Management Applications 2026 Vol. 18 No. 18s P. 1406–1430
A volatility forecast becomes useful only after it has passed through four stages: a model produces it, a trading rule consumes it, a portfolio aggregates the result, and an investor evaluates that result against a utility function. Each stage has its own mature evaluation apparatus, and each is studied in isolation. This review traces the ...
Добавлено: 23 августа 2026 г.
Shabanov N., Kuricheva O., Kurbatova J. и др., / Series Working Papers SSRN "Department of Economics Ca’ Foscari University of Venice". 2026.
Добавлено: 21 августа 2026 г.
Nikita I. Lysenok, International Journal of Computer Information Systems and Industrial Management Applications 2026 Vol. 18 No. 17s P. 533–549
Добавлено: 18 августа 2026 г.
Добавлено: 19 мая 2026 г.
Добавлено: 28 апреля 2026 г.
Добавлено: 20 апреля 2026 г.
СПб.: АО "ЦТСС", 2025.
В научном издании представлены труды Двенадцатой всероссийской научно-практической конференции по имитационному моделированию и его применению в науке и промышленности «Имитационное моделирование. Теория и практика» (ИММОД-2025) по следующим направлениям: - теоретические основы и методология имитационного и комплексного моделирования; - методы исследования и оценки качества моделей, валидация и верификации моделей; - методы и системы распределенного моделирования; - ...
Добавлено: 17 апреля 2026 г.
Лысенок Н. И., Фундаментальная и прикладная математика 2026 Т. 26 № 3 С. 33–42
Исследование посвящено оценке влияния прогнозов реализованной волатильности на результаты активных торговых стратегий на российском рынке акций. На выборке 17 ликвидных акций за 2014-2026 гг. построена гибридная прогнозная модель, объединяющая HAR-J и градиентный бустинг; её преимущество над базовой HAR-J подтверждено тестом Дибольда-Мариано (p < 0,001). Шесть направленных стратегий трёх категорий протестированы с тремя механизмами интеграции прогнозов и без них. ...
Добавлено: 17 апреля 2026 г.
Gabdullin N., Андросов И. А., / Series Computer Science "arxiv.org". 2026.
Добавлено: 2 апреля 2026 г.
Лысенок Н. И., Фундаментальная и прикладная математика 2025 Т. 25 № 4 С. 90–107
Цель исследования — оценить, в какой мере современные методы машинного обучения способны улучшить точность прогнозирования волатильности российских акций и приводят ли такие улучшения к реальным преимуществам при применении в инвестиционных стратегиях. В работе объединён обзор теоретических подходов к анализу волатильности с эмпирическим исследованием, основанным на высокочастотных данных по десяти наиболее ликвидным акциям Московской биржи за ...
Добавлено: 16 января 2026 г.
Сорокин К. С., Бекетов М. Е., Онучин А. и др., / arxiv.org. Серия cs.SI "Social and Information Networks ". 2025.
Обнаружение сообществ в сложных сетях — фундаментальная проблема, открытая для новых подходов в различных научных областях. Мы представляем новый метод обнаружения сообществ, основанный на потоке Риччи на графах. Наша техника итеративно обновляет веса ребер (их метрические длины) в соответствии с их (комбинаторной) версией кривизны Риччи Фостера, вычисленной на основе эффективного расстояния сопротивления между узлами. Известно, ...
Добавлено: 15 января 2026 г.
Петрованов И. С., Сергеев А. В., / Series Computer Science "arxiv.org". 2025. No. 2512.18332.
Добавлено: 24 декабря 2025 г.
Hessian-based lightweight neural network for brain vessel segmentation on a minimal training dataset
Меньшиков И. А., Бернадотт А. К., Елфимов Н. С., / Series arXie "Statistical mechanics". 2025.
Добавлено: 1 декабря 2025 г.
ИПУ РАН, 2024.
В научном электронном издании представлены труды Семнадцатой международной научнотехнической конференции «Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD’2024)» по следующим направлениям: • Проблемы управления развитием крупномасштабных систем, включая ТНК, Госхолдинги Госкорпорации. • Методы и инструментальные средства управления инвестиционными проектами и программами. • Управление развитием цифровой экономики. Проектные офисы и ситуационные и прогнозноаналитические центры, институты развития крупномасштабных систем. • ...
Добавлено: 28 декабря 2024 г.
Раменская А. В., Фот Н. П., Яркова О. Н., В кн.: Имитационное моделирование. Теория и практика (ИММОД-2023). Сборник трудов одиннадцатой всероссийской научно-практической конференции по имитационному моделированию и его применению в науке и промышленности. Казань, 2023.: Каз.: Издательство АН РТ, 2023. С. 691–697.
Добавлено: 11 сентября 2024 г.
Раменская А. В., Яркова О. Н., Цифровая экономика 2022 № 2(18) С. 72–81
Для формирования стратегии управления процессом кредитования и кредитным риском аналитикам кредитной организации необходимо иметь инструментарий для моделирования процесса кредитования, позволяющий оценивать не только эффективность процесса кредитования в текущей ситуации, но и риски в условиях меняющейся экономической среды. Цель настоящего ис-следования –разработка и апробация имитационной модели процесса выдачи кредита розничным клиентам банка, позволяющей оценить просроченную задолженность в динамике, осуществить ...
Добавлено: 9 сентября 2024 г.
В данной статье представлена новая имитационная модель интеллектуальной транспортной системы (ИТС) «умного города» с адаптивным управлением светофорами. Предложенная транспортная модель, реализованная в AnyLogic, позволяет изучать поведение взаимодействующих агентов: транспортных средств (ТС) и пешеходов (П) в рамках многоагентной ИТС типа «Манхэттенской решетки». Пространственная динамика агентов в подобной ИТС описывается с использованием систем конечно-разностных уравнений с переменной ...
Добавлено: 25 мая 2024 г.
Нечитайло В. А., Пеникас Г. И., Model Assisted Statistics and Applications 2021 Vol. 16 No. 4 P. 261–272
Добавлено: 9 апреля 2024 г.
Петров А. П., Sergey Zheglov, Ахременко А. С., , in: 16th International Conference Management of large-scale system development (MLSD).: IEEE, 2023. Ch. 1 P. 1–5.
Добавлено: 7 марта 2024 г.
Журавлев Е. И., Вартанов С. А., Интерэкспо Гео-Сибирь 2016 Т. 2 № 3 С. 102–107
Для обеспечения безопасного ведения горных работ на угольных шахтах необходимо ведение постоянного мониторинга за напряженно-деформированным состоянием породного массива для заблаговременного предупреждения работников шахты о небезопасных быстропротекающих динамических явлениях. Внедрение систем прогноза динамических явлений на угольных шахтах позволяет наглядно и своевременно предоставлять горному оператору сведения о безопасности ведения горных работ на различных участках шахтного поля. ...
Добавлено: 31 января 2024 г.
Интеллектуальная трансформация бизнеса — одно из основных направлений качественного развития современной экономики. Анализ проблем, связанных с развитием теории и практики морской логистики в нефтяной отрасли, особенно в последнее десятилетие, осуществляется с учетом применения системного подхода и современных интеллектуальных систем, систем распределенного искусственного интеллекта. В результате интеграции в нефтяную отрасль таких технологий четвертой промышленной революции, как ...
Добавлено: 1 декабря 2023 г.