Имитационное моделирование процесса выдачи кредита в региональном коммерческом банке

Цифровая экономика. 2022. № 2(18). С. 72–81.

Раменская А. В., Яркова О. Н.

Для формирования стратегии управления процессом кредитования и кредитным риском аналитикам кредитной организации необходимо иметь инструментарий для моделирования процесса кредитования, позволяющий оценивать не только эффективность процесса кредитования в текущей ситуации, но и риски в условиях меняющейся экономической среды. Цель настоящего ис-следования –разработка и апробация имитационной модели процесса выдачи кредита розничным клиентам банка, позволяющей оценить просроченную задолженность в динамике, осуществить  моделирование кредитных рисков организации. В работе предложена имитационная модель процесса выдачи кредитов в региональном коммерческом банке, с использованием концепций дис-кретно-событийного и агентного моделирования в среде AnyLogic. Имитационная модель про-цесса выдачи кредитов позволяет оценивать следующие показатели: количество поступивших и одобренных заявок, количество новых клиентов банка, динамика суммы выданных кредитов и суммы просроченной задолженности, доля просроченной задолженности при различных значениях параметров функционирования кредитного портфеля. Модель апробирована на данных о потребительском кредитовании в региональном коммерческом банке г.Оренбург: проведены расчеты для базового сценария управления кредитным портфелем; осуществлен анализ чувствительно-сти ключевых показателей кредитного портфеля к изменениям внешней и внутренней среды.

Ключевые слова: имитационное моделирование, оценка рисков, коммерческий банк, simulation modeling, дискретно-событийное моделирование, агентное моделирование, commercial banks, Agent modeling, risc management