• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Препринт

Интерполяция сплайнами в многопериодной портфельной задаче

В работе изучается байесовский подход к составлению портфелей с использованием стохастического динамического программирования. Для уменьшения объема вычислений применяется интерполяция сплайнами. Предлагается тестовое решение рассматриваемой задачи составления портфеля. Приводятся результаты расчетов.