• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Препринт

Алгоритм оценки параметров стохастической динамики срочной структуры процентных ставок

В настоящее время модели стохастической динамики срочной структуры процент- ных ставок становятся всё более сложными. К сожалению, их практическое применение затруднено трудоёмкостью оценки параметров таких моделей по реальным рыночным данным. В работе предлагается алгоритм оценки параметров разработанной автором сложной динамической модели, основанной на моделировании динамики кривых доход- ностей при помощи стохастических дифференциальных уравнений в бесконечномерном функциональном пространстве, а также статистической обработки поступающей инфор- мации о сделках и котировках с использованием логической (нечёткой) интерпретации вероятности, отражающей их неполную достоверность. Описывается возможность при- менения технологий параллельных вычислений для ускорения расчётов.