• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Препринт

Распознавание биржевых процессов как пуассоновского потока событий двух типов: модели с поощрением и обучением

Поведение биржи можно представить как реакцию на поток событий двух типов, поступающих на финансовый рынок, – «регулярных» событий (случающихся очень часто) и «кризисных» (случающихся намного реже). От того, насколько успешно брокер опознает, какое событие – кризис или не кризис – пришло в данный момент, зависит его благосостояние. В работе [1] было показано, что успешная идентификация частых «регулярных» событий чуть более, чем в половине случаев, позволяет игроку иметь положительный средний выигрыш. Цель данной работы – расширение использованной в [1] модели введением возможности игрока обучаться на своих действиях и получать награду за «правильное» поведение. Оказывается, что возможность анализировать свои действия и обучаться на них позволяет игроку для получения неотрицательного ожидаемого выигрыша успешно распознавать регулярные события иногда даже меньше, чем в половине случаев.