• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Препринт

Efficiency and Probabilistic Properties of Bridge Volatility Estimatort

Saichev A. I., Lapinova S. A., Tarakanova M. V.
Обсуждается эффективность квадратичного бридж-эстиматора волатильности и проводится его сравнение с эстиматорами Паркинсона, Гармана-Класса и Roger-Satchell. Показано, в частности, что точечные и интервальные оценки волатильности, основанные на бридж-эстиматоре являются более эффективными, чем полученные с использованием  эстиматоров Паркинсона, Гармана-Класса и Roger-Satchell.