• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Препринт

Boundedness of the value function of the worst-case portfolio selection problem with linear constraints

В данной работе изучаются свойства ограниченности функции цены в задаче стохастического динамического программирования в рамках гарантированного подхода. Для задачи оптимального управления портфелем приведены экономически обоснованные достаточные условия конечности и равномерной ограниченности функции цены. Полученные результаты могут быть использованы для исследования корректности поставленной задачи и численного решения уравнения Беллмана-Айзекса.