Подход к стандартизированному измерению операционного риска (перевод консультативного документа БКБН)

БКБН , 2016.

Полянский Ю. Н., Пеникас Г. И., Аллахвердян М. А., Бячкова А. А.

Важным направлением деятельности Базельского Комитета является установление последовательности в реализации посткризисных реформ в области регулирования. Последовательное применение глобальных стандартов банковской деятельности позволит повысить устойчивость мировой банковской системы, укрепить общественное доверие к регулятивным показателям достаточности капитала и способствовать формированию равных условий для международноактивных банков. В октябре 2014 года Комитет опубликовал для обсуждения пересмотренный Стандартизированный Подход к оценке операционного риска в котором сделана попытка устранить недостатки существующего стандартизированного подхода1. В связи с этим предложением Комитет приступил к рассмотрению затрат и выгод от «продвинутых» подходов к измерению операционного риска (Advanced Measurement, Approaches, AMA). Ключевым результатом анализа Комитета является то, что сочетание простой стандартизированной меры операционного риска и данных об убытках конкретного банка обеспечивает достаточно чувствительное к риску измерение операционного риска. Комитет считает, что эта комбинация также выполняет свои задачи по сопоставимости измерения капитала с учетом рисков и уменьшения сложности модели. Опираясь на этот вывод, Комитет разработал подход к стандартизованному измерению операционного риска (Standardised Measurement Approach, SMA), который обеспечивает единый, не основанный на моделировании метод для оценки капитала для покрытия операционного риска.

Ключевые слова: Basel Committee on Banking Supervision, Базельский Комитет по банковскому надзору, operational risk, операционный риск