• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Препринт

Подход к стандартизированному измерению операционного риска (перевод консультативного документа БКБН)

консультативный документ. БКБН. БКБН, 2016
Полянский Ю. Н., Пеникас Г. И., Аллахвердян М. А., Бячкова А. А.
Важным направлением деятельности Базельского Комитета является установление последовательности в реализации посткризисных реформ в области регулирования. Последовательное применение глобальных стандартов банковской деятельности позволит повысить устойчивость мировой банковской системы, укрепить общественное доверие к регулятивным показателям достаточности капитала и способствовать формированию равных условий для международноактивных банков. В октябре 2014 года Комитет опубликовал для обсуждения пересмотренный Стандартизированный Подход к оценке операционного риска в котором сделана попытка устранить недостатки существующего стандартизированного подхода1. В связи с этим предложением Комитет приступил к рассмотрению затрат и выгод от «продвинутых» подходов к измерению операционного риска (Advanced Measurement, Approaches, AMA). Ключевым результатом анализа Комитета является то, что сочетание простой стандартизированной меры операционного риска и данных об убытках конкретного банка обеспечивает достаточно чувствительное к риску измерение операционного риска. Комитет считает, что эта комбинация также выполняет свои задачи по сопоставимости измерения капитала с учетом рисков и уменьшения сложности модели. Опираясь на этот вывод, Комитет разработал подход к стандартизованному измерению операционного риска (Standardised Measurement Approach, SMA), который обеспечивает единый, не основанный на моделировании метод для оценки капитала для покрытия операционного риска.