?
Эффективность программно-математических систем, используемых для прогнозирования цен акций: проблемы и перспективы
С. 198-201.
In book
М. : Изд-во АНХ, 2010
Khanin D. G., Novozhilova T. N., Финансы и кредит 2006 № 22(226) С. 28-30
Рассматриватся возможность и необходимость введения в оборот на российском РЦБ нового финансовго инструмента - российских депозитарных расписок. ...
Added: December 26, 2012
Peresetsky A., Ivanter A., Economics of Planning 2000 Vol. 33 No. 1-2 P. 103-140
The different segments of he Russian financial markets are studied in the paper. The market crashed on 17 August 1998. We consider the stable period of the market between May 1996 and October 1997. We study the structure of interactions between the GKO market, stock market, currency market, currency futures market, GKO futures market, interbank ...
Added: April 16, 2018
Chirkova E. V., Экономическая политика 2014 № 3 С. 93-115
In this paper I diagnose the existence of the bubble in the Russian stock market in 2008 by evaluating the preconditions and direct and indirect indications of the stock market bubbles as well as by analyzing the price levels before the market crash. The research has shown that in 2008 in Russia there existed such ...
Added: March 9, 2015
Volodin S., Kopyrina O., Управление корпоративными финансами 2015 № 3 С. 170-183
Статья посвящена новому и стремительно развивающемуся сегменту торговли на финансовых рынках, основанному на применении алгоритмических систем. За высокую степень автоматизации они также получили название торговых роботов, поскольку позволяют совершать рыночные сделки полностью автономно, без непосредственного участия трейдера. Авторами рассматриваются основные источники прибыли алгоритмических систем и тенденции ее изменения за последние годы. ...
Added: July 22, 2015
Volodin S., Емелькина А. И., Управление финансовыми рисками 2017 Т. 51 № 3 С. 190-201
Manipulation of stock assets’ prices is quite common problem for all world markets, but especially sharply it is felt in developing countries. Considering the particular importance of this problem, sometimes fairly effective measures are applied to combat one in such states. Usage of such practices, undoubtedly, would contribute to the solution of the problem of ...
Added: August 25, 2017
Volodin S., Якубов А. П., Управление корпоративными финансами 2015 № 5-6 С. 342-355
Благодаря широкому распространению роботизированных операций на мировых биржах за последние годы сегмент алгоритмической торговли стал играть весьма существенную роль. Это обусловило резкое усиление его влияния на рынки, которым присуща своя специфика. Авторы статьи рассматривают особенности влияния алгоритмических операций и выделяют как положительные, так и отрицательные их составляющие. ...
Added: October 19, 2015
Neveykin V. P., Финансы и кредит 2009 № 19 С. 37-41
В статье автором предлагается анализ оценки истинной стоимости ценных бумаг. Анализируя масштабы погрешностей применения модели бессрочной ренты для оценки истинной стоимости активов, выяснилось, что они могут достигать значительных размеров. Статья посвящена изучению причин данного эффекта терминальной стоимости, названного так в Гарвардской школе бизнеса (Бостон), и выработки решений для его преодоления.
<img /> ...
Added: February 21, 2013
М. : КУРС, 2017
В сборник вошли труды XIV Межвузовской научной конференции "Фондовый рынок: современное состояние и возможности для частного инвестора". ...
Added: September 14, 2017
Motuz S., Балакирев Н. Н., В кн. : Ученые записки Международного банковского института. Актуальные проблемы экономики и инновации в образовании. Т. 2. Вып. 8.: СПб. : Изд-во МБИ, 2014. С. 110-118.
The present article is devoted to consideration of investment strategy in stock market. The questions connected with designing of such strategy are systemically considered in it. The emphasis is thus placed on adaptation of the general (managerial) theory of engineering to engineering of investment strategy. Engineering of investment strategy is considered in indissoluble interrelation with ...
Added: May 29, 2014
Гальперин М. А., Teplova T., Экономический журнал Высшей школы экономики 2012 Т. 16 № 2 С. 205-242
В статье изложены основные принципы построения инвестиционных стратегий на аномалиях поведения акций с устойчивыми дивидендными выплатами и относительно низкой ценой акции, показаны варианты отбора акций в портфель по ранее опробованным методам. Показано теоретическое развитие стратегий от «собак Доу» к «акциям стоимости», а также результаты их эмпирического тестирования на различных рынках капитала. Представлены обзор выплат по ...
Added: November 21, 2012
Matovnikov M. Y., В кн. : Организация отношений с инвесторами: российская и зарубежная практика. : М. : Альпина Паблишерз, 2010. Гл. Раздел 16.14. С. 220-222.
Дивидендная политика российских корпораций должна повышать привлекательность фондового рынка для инвесторов и как следствие способствовать развитию экономики страны. Дивиденды являются не только одной из составляющих частей доходности акции, увеличивающей благосостояние акционеров, но и индикатором финансового состояния компании. По динамике дивидендной политики инвесторы могут судить о перспективах компании и оценивать достигнутые ею цели. Выбор дивидендной политики, ...
Added: April 15, 2013
Volodin S., В кн. : Фондовый рынок: тенденции развития в посткризисный период. : М. : Бизнес Элайнмент, 2011. С. 64-76.
Added: February 29, 2016
М. : КУРС, 2015
В сборнике приводятся научные работы, посвященные различным проблемам современных фондовых рынков. Авторами рассматриваются актуальные вопросы рынков акций, облигаций, производных продуктов, коллективных инвестиций и проч. Обсуждаются имеющиеся тенденции и предлагаются различные варианты решения имающихся проблем. ...
Added: July 22, 2015
Volodin S., Якубов А. П., Финансы и кредит 2017 Т. 23 № 20 С. 1184-1195
Subject. Various aspects of new market segment’s influence – algorithmic trading – on the development of world stock markets. Authors analyze in detail the most significant cases of algorithmic systems’ impact on market mechanisms and participants of the trading process.
Aims. Authors set the following goal – to study the peculiar features of algorithmic trading’s segment ...
Added: May 17, 2017
Lipatnikov V. S., Ломджария С. Г., Мазуровский П. А. et al., Банковское дело 2017 № 5 С. 47-51
In this article the market-neutral strategy of paired statistical arbitrage is considered. This trading strategy is relatively new for the Russian stock market, but is widespread among western investors. The essence of paired statistical arbitration is revealed and the effectiveness of this method is estimated on the basis of the model developed by the authors. ...
Added: August 12, 2017
Volodin S., Рыкалов Д. О., В кн. : Финансовые рынки: современное состояние, инструменты и тенденции развития. : М. : Бизнес Элайнмент, 2013. С. 29-39.
Бурное развитие компьютерных технологий за последние два десятилетия затронуло практически все сферы деятельности человека. Не явились исключением и фондовые рынки, где процесс торгов финансовыми инструментами практически полностью перешел в электронную форму. По мере развития компьютерной техники и систем коммуникаций на фондовом рынке образовался отдельный сегмент торговли – высокочастотные алгоритмические операции, которые совершаются посредством специальных программ ...
Added: November 29, 2013
Arsenii Vizgunov, Andrey Glotov, Pardalos P. M., , in : Models, Algorithms, and Technologies for Network Analysis. Vol. 59.: NY : Springer, 2013. Ch. 12. P. 191-201.
The paper presents the analysis of the network model referred to as market graph of the BRIC countries stock markets. We construct the stock market graph as follows: each vertex represents a stock, and the vertices are adjacent if the price correlation coefficient between them over a certain period of time is greater than or ...
Added: October 14, 2013
М. : Изд-во АНХ, 2010
Added: February 29, 2016
Volodin S., Шамина Ю. В., В кн. : Фондовый рынок: современное состояние и возможности для частного инвестора. XIV Межвузовская научная конференция, Москва, 16 мая 2017 г.: Сборник научных трудов. : М. : КУРС, 2017. С. 64-73.
За период с 1996 года по 2016 год на рынке коллективных инвестиций наблюдаются тенденции активного развития, значительной предпосылкой которых было введение закона «О коллективных инвестициях» [Абрамов, 2014, c.10]. Спрос на инвестиционный продукт в виде инвестиционных паев со стороны инвесторов может быть объяснен следующими факторами: возможности диверсификации портфеля с целью уменьшения риска, получение большей доходности по ...
Added: September 14, 2017
Volodin S., Кузнецова М. С., Аудит и финансовый анализ 2016 № 4 С. 294-300
The article is devoted to analysis of specifics of development of Russian collective investments market and to provide investment opportunities for shareholders. Considering the observed trends, the authors identified the main problems inherent to this market segment. Their solution can certainly help to overcome the crisis state that emerged after the market downturn in 2008. ...
Added: September 13, 2016
Volodin S., Kuznetcova M., , in : Risk management: perspectives and open issues. : L. : McGraw-Hill Education, 2016. Ch. 1. P. 323-343.
The article describes proposed by the authors methodology of analysis of the Russian mutual funds. The aim of this methodology is to find out how attractive they are to investors and if they are able to provide the possibility of obtaining higher returns with less risk than the market in general. The study determines what ...
Added: May 18, 2016
Rubchinskiy A., , in : Models, Algorithms, and Technologies for Network Analysis. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics. Vol. 197.: Springer, 2017. P. 127-152.
A new approach to network decomposition problems (and, hence, to classification problems, presented in network form) is suggested. Opposite to the conventional approach, consisting in construction of one, “the most correct” decomposition (classification), the suggested approach is focused on construction of a family of classifications. Basing on this family, two numerical indices are introduced and ...
Added: October 20, 2017
Volodin S., Веселова А. С., В кн. : Фондовый рынок: современное состояние и возможности для частного инвестора. Тринадцатая межвузовская научная конференция, Москва, 13 апреля 2016 г.: Сб. науч. трудов. : М. : КУРС, 2016. Гл. 3. С. 31-41.
Широкое признание отечественных рейтингов со стороны государства и участников финансового рынка свидетельствует о доверии к рейтингам как к надежному источнику информации о кредитоспособности рейтингуемых субъектов. Так использование отечественных рейтингов может помочь решить проблему необъективности рейтингов международных агентств по отношению к российским компаниям, произошедшую по причине понижения суверенного рейтинга страны. Однако, все же относительно привлечения средств ...
Added: November 14, 2016
Ulanov V. L., Международная экономика 2015 № 4 С. 52-56
Development of raw-material companies is regarded from the point of view of value of the business and its fundamental factors. The impact of geopolitical situation on stock market is stressed. Factors of oil prices are analyzed. The mineral resources base is evaluated by international standards. ...
Added: November 18, 2014