• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site
  • HSE University
  • Publications of HSE
  • Book chapters
  • Задача управления портфелем пенсионного фонда при гарантированном исполнении обязательств в случае коррелированной динамики цен активов

Book chapter

Задача управления портфелем пенсионного фонда при гарантированном исполнении обязательств в случае коррелированной динамики цен активов

С. 60-72.
Андреев Н. А., Дружинина А. В.

Asset liability management has received much attention lately among other financial mathematics problems. Optimal investment with constraints is a distinctive feature of this class of problems. The paper presents solution of the constrained optimal control problem for a specific market model and optimal criterion. The proposed model has correlated dynamics of assets in a general form and allows for a closed form solution of the problem.

In book

Edited by: С. А. Ложкин Вып. 10. М.: Издательский отдел факультета ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова, 2013.