• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site
Menu

Article

Анализ операционных убытков на основе биномиального, пуассоновского и нормального распределений

Банковское дело. 2011. № 6. С. 52-57.
Алескеров Ф. Т., Быков А., Курмакаева Р. А.

The comparisons of three models of evaluation of minimum capital requirements for operational risk are considered. We examine a method of evaluation of volume of capital suffi-cient to cover losses due to different types of damage distributed by the Normal, Binomial and Poisson laws.