• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Закономерности динамических характеристик экономических временных рядов с разным масштабом измерения

С. 294-299.
Перминов Г. И.

В работе описывается экспериментальное исследование динамических характеристик самоподобных разномасштабных финансовых временных рядов и проверка качества статистических, эконометрических и интеллектуальных методов их анализа и прогнозирования. Исследование проводилось на 20 различных финансовых временных рядах, в том числе на рядах цен акций российских и зарубежных компаний, цен на золото, нефть, индексов ММВБ, S&P, курсов валют и т.д. Анализ этих рядов подтвердил наличие общих закономерностей в изменении структуры ряда в зависимости от масштаба.