?
О МЕТОДАХ ОЦЕНКИ МЕРЫ СОВМЕСТНОЙ МОНОТОННОСТИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
С. 328-335.
Булычев А. В., Зайцев Р. Д.
В работе рассматриваются свойства двух специальных эмпирических коэффициентов корреляции, отражающих синхронность (совместную монотонность) динамики двух временных рядов. Полученные оценки могут быть использованы для исследования свойств случайных процессов и в задачах машинного обучения. С помощью численного моделирования получен результат: оба коэффициента корреляции позволяют выявлять различия в совместной монотонности, при этом один из них также позволяет выявлять различия в трендах временных рядов.
В книге
Ростов н/Д : Ростовский государственный экономический университет "РИНХ", 2018
Архипов Р. Ю., Прикладная эконометрика 2016 Т. 44 С. 38-49
Исследуется проблема коинтеграции некоторых макропоказателей российской экономики (ВВП, денежная масса М2, расходы консолидированного бюджета, реальный эффективный обменный курс) и производства электроэнергии. Предполагается, что на рассматриваемом интервале времени (1999–2015 гг.) возможен эндогенный структурный сдвиг, в результате которого может измениться коинтеграционное соотношение. Установлено наличие коинтеграции рассматриваемых временных рядов и получена оценка момента структурного изменения. ...
Добавлено: 26 февраля 2018 г.
Кулагин В. П., Кузнецов Ю. М., Иванов А. И. и др., В кн. : Труды Международного симпозиума «НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО»: в 2 т. Т. 1.: Пенза : ПГУ, 2016. С. 261-263.
Показано, что вычисление математических ожиданий, стандартных отклонений и коэффициентов корреляции дает значительные ошибки при использовании малых выборок. Ошибка вычисления коэффициентов корреляции существенно больше, чем ошибки вычисления математических ожиданий и стандартных отклонений. Причиной ошибок является квантование континуумов исходных данных через их представление небольшой выборкой. Приводятся графики распределения вероятностей появления ошибок квантования, а также ошибок, возникающих при ...
Добавлено: 8 февраля 2017 г.
Бондаренко Г. Г., Кокин М. А., Пятых Д. С. и др., Inorganic Materials: Applied Research 2012 Vol. 3 No. 2 P. 179-182
Для исследования состояния границы раздела многослойных систем разработан метод,основанный на спектральном анализе термоволновых колебаний, возникающих под действием излучения лазеров, работающих в периодическом импульсном режиме. Метод основан на высокой чувствительности формы осциллирующей составляющей пирометрического сигнала к адгезионным характеристикам границы раздела фаз. Для количественной оценки формы сигнала использованы коэффициент корреляции (система пленка – подложка) и передаточная функция ...
Добавлено: 30 ноября 2012 г.
Для исследования состояния границы раздела многослойных систем разработан метод,основанный на спектральном анализе термоволновых колебаний, возникающих под действием излучения лазеров, работающих в периодическом импульсном режиме. Метод основан на высокой чувствительности формы осциллирующей составляющей пирометрического сигнала к адгезионным характеристикам границы раздела фаз. Для количественной оценки формы сигнала использованы коэффициент корреляции (система пленка – подложка) и передаточная функция ...
Добавлено: 12 апреля 2012 г.
М. Турунцева, Е. Астафьева, Баева М. и др., Научный вестник ИЭП им. Гайдара.ру 2016 Т. 98 № 4 С. 3-32
В статье представлены расчеты п рогнозных значений различных экономических показателей Российской Федерации в мае–октябре 2016 г., построенные на основе моделей временных рядов, структурных эконометрических уравнений и моделей, построенных с использованием результатов конъюнктурных опросов. ...
Добавлено: 22 августа 2016 г.
Турунцева М., Астафьева Е., Баева М. и др., Научный вестник ИЭП им. Гайдара.ру (электронный журнал) 2015 № 7(89) С. 3-33
В статье представлены расчеты прогнозных значений различных экономических показателей Российской Федерации в августе 2015 г. – январе 2016 г., построенные на основе моделей временных рядов, структурных эконометрических уравнений и моделей, построенных с использованием результатов конъюнктурных опросов. ...
Добавлено: 20 октября 2015 г.
Н. Ю. Энатская, Е. Р. Хакимуллин, М. : Юрайт, 2015
Учебник представляет три вероятностных дисциплины: теорию вероятностей, математическую статистику и случайные про-цессы, составляющие основу вероятностного образования студентов. По каждой дисциплине изложены основные теоретичес-кие вопросы и приведены многочисленные примеры и задачи для иллюстрации теории и пояснения ее практического исполь-зования. Кроме решенных задач по всем главам учебника предложены задачи для самостоятельного решения и теоретические вопросы для самоконтроля ...
Добавлено: 10 ноября 2015 г.
Ivanov I. V., Prikhodko V. E., Замотаев И. В. и др., Eurasian Soil Science 2019 Vol. 52 No. 6 P. 593-609
Добавлено: 1 декабря 2020 г.
Шерстинова Т. Ю., Martynenko G., , in : Internet and Modern Society: Proceedings of the International Conference IMS-2017. : NY : ACM Press, 2017. P. 22-27.
Добавлено: 31 декабря 2017 г.
Турунцева М., Е. Астафьева, Божечкова А. и др., Научный вестник ИЭП им. Гайдара.ру (электронный журнал) 2017 Т. 114 № 8 С. 3-33
В статье представлены расчеты прогнозных значений различных экономических показа- телей Российской Федерации в сентябре 2017 г. – феврале 2018 г., построенные на основе моделей временных рядов, структурных эконометрических уравнений и моделей, постро- енных с использованием результатов конъюнктурных опросов, а также на основе моделей, оцененных с использованием больших массивов данных. ...
Добавлено: 15 марта 2018 г.
Турунцева М., Астафьева Е., Баева М. и др., Научный вестник ИЭП им. Гайдара.ру (электронный журнал) 2014 № 8(78) С. 3-34
В статье представлены расчеты пр огнозных значений различных экономических показателей Российской Федерации осенью-зимой 2014–2015 гг., построенные на основе моделей временных рядов, структурных эконометрических уравнений и моделей, построенных с использованием результатов конъюнктурных опросов, а также на основе моделей, оцененных с
использованием больших массивов данных. ...
Добавлено: 18 июня 2015 г.
Турунцева М., Астафьева Е., Баева М. и др., Научный вестник ИЭП им. Гайдара.ру (электронный журнал) 2015 № 2(84) С. 3-33
В статье представлены расчеты пр огнозных значений различных экономических показателей Российской Федерации весной–летом 2015 г., построенные на основе моделей временных рядов, структурных эконометрических уравнений и моделей, построенных с использованием результатов конъюнктурных опросов, а также на основе моделей, оцененных с использованием больших массивов данных. ...
Добавлено: 18 июня 2015 г.
Данная работа посвящена анализу и прогнозированию основных показателей фондового рынка Российской Федерации ‒ индексов Российской торговой системы (РТС) и Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ). Построены авторегрессионные модели с распределенными лагами (ADL модели), описывающие поведение указанных индексов. На основе построенных моделей проводится ретроспективное прогнозирование этих показателей, позволяющее определить точность полученных прогнозов. ...
Добавлено: 26 июня 2016 г.
М.Турунцева, Е.Астафьева, Баева М. и др., Научный вестник ИЭП им. Гайдара.ру (электронный журнал) 2018 Т. 126 № 7 С. 3-31
В статье представлены расчеты прогнозных значений различных экономических показателей Российской Федерации в августе 2018 г. – январе 2019 г., построенные на основе моделей временных рядов, разработанных в результате исследований, проводимых в течение последних нескольких лет в ИЭП им. Е.Т. Гайдара. ...
Добавлено: 31 октября 2019 г.
Турунцева М., Е.Астафьева, Баева М. и др., Научный вестник ИЭП им. Гайдара.ру (электронный журнал) 2017 Т. 116 № 10 С. 3-33
В статье представлены расчеты прогнозных значений различных экономических показателей Российской Федерации в ноябре 2017 г. – апреле 2018 г., построенные на основе моделей временных рядов, структурных эконометрических уравнений и моделей, построенных с использованием результатов конъюнктурных опросов. ...
Добавлено: 15 марта 2018 г.
Шустенкова Е. В., Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова 2011 Т. 17 № 1 С. 257-264
Целью данной работы является представление возможностей нового для гуманитарных наук метода анализа динамик, укладывающихся в числовые ряды, - метода вейвлет-анализа, который, в отличие от традиционных методов, не накладывает жестких ограничений на математические характеристики ряда данных, а также позволяет обнаружить неочевидные процессы и закономерности. ...
Добавлено: 14 декабря 2012 г.
Пыхтеев Ю. Н., Корнейченко Е. Н., Новопашина А. Н., Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право 2020 Т. 20 № 1 С. 4-15
Введение. Изменение обменного курса национальной валюты страны может приводить к изменению цен как на импортные, так и на отечественные товары. Поэтому наблюдавшийся в 2014-2015 рост инфляции, сопровождаемый обесцениванием рубля, вызывает вопрос: какую роль в этом сыграли валютные шоки? Исследование посвящено оценке эффекта переноса в РФ. Теоретический анализ. Выделяют прямой и косвенный каналы действия эффекта переноса. ...
Добавлено: 15 марта 2022 г.
Zhevnenko D., Kazantsev M., Макаров И. А., Journal of Industrial Information Integration 2023 Vol. 33 Article 100444
Статья посвящена проблеме контроля состояния промышленных устройств по показаниям их датчиков. Существующие методы основаны на подходе к извлечению признаков, в котором происходит предсказание. Мы предлагаем метод взаимодействия нескольких блоков различной сложности, которые по-разному агрегируют информацию во времени, для создания общего скрытого пространства для предсказания оставшегося срока службы (RUL), и обучаем полученную архитектуру за один проход ...
Добавлено: 15 февраля 2024 г.
Турунцева М., Астафьева Е., Баева М. и др., Научный вестник ИЭП им. Гайдара.ру (электронный журнал) 2015 № 3(85) С. 3-33
В статье представлены расчеты прогнозных значений различных экономических показателей Российской Федерации во II–III кварталах 2015 г., построенные на основе моделей временных рядов, структурных эконометрических уравнений и моделей, построенных с использованием результатов конъюнктурных опросов. ...
Добавлено: 18 июня 2015 г.
М.Турунцева, Е.Астафьева, Баева М. и др., Научный вестник ИЭП им. Гайдара.ру (электронный журнал) 2018 Т. 129 № 10 С. 3-31
В статье представлены расчеты прогнозных значений различных экономических показателей Российской Федерации в ноябре 2018 г. – апреле 2019 г., построенные на основе моделей временных рядов, разработанных в результате исследований, проводимых в течение последних нескольких лет в ИЭП им. Е.Т. Гайдара. ...
Добавлено: 31 октября 2019 г.
Свиязов В. А., Экономический журнал Высшей школы экономики 2023 Т. 27 № 3 С. 412-434
В настоящей работе рассматривается задача прогнозирования волатильности с учетом и без учета эффекта сезонности (эффекта выходного дня). Таким образом, существование эффекта выходного дня понимается в следующем смысле: дают ли модели, включающие сезонность, лучшие прогнозы по сравнению с моделями, не включающими сезонность. Представлена нечеткая модель GARCH, в которой учитывается эффект недельной сезонности. Модель является аналогом обычной ...
Добавлено: 28 октября 2023 г.
Мустафин А. Р., Вопросы экономики 2022 № 11 С. 57-72
Исследование основано на материале приходно-расходных книг из архивных фондов. Cодержащиеся в них данные позволяют приблизиться к ответам на ряд дискуссионных вопросов о торговых отношениях России со странами Востока во второй половине XVII — начале XVIII в. В частности, показано, что, хотя Россия занимает выгодное положение для евразийского транзита восточных товаров, масштабы ее прямой торговли со ...
Добавлено: 8 декабря 2021 г.
М.Турунцева, Е.Астафьева, Баева М. и др., Научный вестник ИЭП им. Гайдара.ру (электронный журнал) 2013 № 11(68) С. 2-33
В статье представлены расчеты прогнозных значений различных экономических показателей Российской Федерации в декабре 2013 г. – мае 2014 г., построенные на основе моделей временных рядов, структурных эконометрических уравнений и моделей, построенных с использованием результатов конъюнктурных опросов. ...
Добавлено: 7 марта 2014 г.
Добавлено: 16 апреля 2018 г.