• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Тонкая структура взаимосвязи цены и спроса на рынке электроэнергии: мультимасштабный корреляционный анализ

С. 645-656.
Афанасьев Д., Попов В., Федорова Е. А.
Большинство исследователей сходятся во мнении, что спрос и его флуктуации являются одними из фундаментальных факторов, определяющих цену электроэнергии на оптовых развитых рынках, а также обосновывают это эмпирическим путем. Однако стоит отметить три принципиальных момента, которые характерны для многих работ в данной области. Во-первых, неявным образом полагается, что корреляция цены со спросом постоянна или существенно не изменяется в течение периода исследования. Во-вторых, инструментарий, применяемый для выделения детерминированных долгосрочных составляющих, в большинстве случаев не может корректно работать ни с нестационарными, ни с нелинейными рядами. В-третьих, относительно небольшое число исследований посвящены именно количественной оценке тех или иных корреляций на рынках электроэнергии при существенном количестве работ, посвященных моделированию и прогнозированию цены. Чтобы восполнить эти пробелы, авторы рассмотрели вопросы динамического характера корреляции цены и спроса на рынке электроэнергии в различных временных масштабах.