Comparative Analysis of the Quality of Linear Regression on Principal Components Constructed by Robust and Classical Methods

Горяинов В. Б., Горяинова Е. Р., Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия Естественные науки 2023 № 2(107) С. 17–34

Рассмотрена задача редукции многомерных коррелированных показателей. Один из подходов к решению этой задачи основан на методе главных компонент, который позволяет компактно описать вектор с коррелированными координатами (компонентами) с помощью вектора главных компонент с некоррелированными координатами существенно меньшей размерности, сохраняя при этом большую часть информации о корреляционной структуре исходного вектора. На моделированных и реальных данных проведено сравнение несколько модификаций метода главных ...

Добавлено: 26 августа 2023 г.

Comparative Analysis of Robust and Classical Methods for Estimating the Parameters of a Threshold Autoregression Equation

Горяинов В. Б., Горяинова Е. Р., Automation and Remote Control 2019 Vol. 80 No. 4 P. 666–675

Using computer simulation and a study of the asymptotic distribution, we consider the relative efficiency of M-estimates for the coefficients of the threshold autoregressive equation with respect to the least squares and least absolute deviation estimates. We assume that the updating sequence of the autoregressive equation can have Student’s, logistic, double exponential, normal, or contaminated ...

Добавлено: 30 сентября 2019 г.

Знаковые критерии проверки гипотезы о порядке уравнения в модели скользящего среднего

Горяинова Е. Р., Горяинов В. Б., Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия Естественные науки 2016 № 6 С. 4–15

Построен состоятельный знаковый критерий, позволяющий проверять гипотезу о порядке уравнения кользящего среднего. Найдено распределение статистики знакового критерия для некоторого класса альтернатив. Вычислена асимптотическая эффективность знакового критерия по отношению к традиционному критерию для различных вероятностных распределений инновационной последовательности. ...

Добавлено: 6 февраля 2017 г.

Comparison of efficiency of estimates by the methods of least absolute deviations and least squares in the autoregression model with random coefficient

Goryainov A. V., Горяинова Е. Р., Automation and Remote Control 2016 Vol. 77 No. 9 P. 1579–1588

For the model of autoregression with a random coefficient, the estimate by the least absolute deviations (LAD) method was proved to be consistent and asymptotically normal. For the asymptotic relative efficiency of the estimate by the LAD method as compared to the least squares method, an analytical expression was obtained. For the case where the ...

Добавлено: 13 ноября 2016 г.